タグ付けされた質問 「utility」

需要関数を見つけることに関して、私は特定の点について混乱しています。私が行っているこの練習セットのすべての問題には、ラグランジュ乗数の方法を適用することが含まれています。しかし、それがこの問題に当てはまるかどうかはわかりません。 問題の設定 u(x,y)=min{x,y}u(x,y)=min{x,y}u(x,y) = \min\lbrace x,y\rbracewwwpx=1,py=12px=1,py=12p_x = 1, p_y = \frac{1}{2} 私の仕事 まだやることは多くありません。私がしたことは、予算制約でした。w=xpx+ypy=x+12yw=xpx+ypy=x+12yw = xp_x + yp_y = x + \frac{1}{2} y 私の混乱 突然、自分の効用関数が関数であることに気付いたとき、ラグランジュ乗数方程式を設定する準備がすべて整いました。最初は、この機能は区別できないと思いました。今、それは微分可能ではないが、部分的に微分可能であると考えています。まだわかりません。minmin\min 私の推測 はい、はこのスレッドに基づいて部分的に区別できると思いますminmin\min /math/150960/derivative-of-the-fx-y-minx-y しかし、私は私の答えは区分的なコンポーネントか何かが必要になると思います。 私の質問 ラグランジュ乗数はここで適用できますか？もしそうなら、私がする必要があると思うように、区分的にラグランジュをどのように定義しますか？区別できない場合、関数または関数を指定して需要関数をどのように導出できますか？minmin\minmaxmax\max

8 utility 

私は数学の知識を使用してほとんどのユーティリティ最大化問題を解決できますが、Leontiefの設定に関しては解決できません。私は頼りになる本を持っていないので（自習）、本当に助けが欲しいのですが。一つのような一般的な最大化問題解決にどのように ここで収入とは良い価格ですか？max[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=Mmax[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=M\max [\alpha x_1, \beta x_2, \gamma x_3] \ \text{subject to } \ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = MMMMλiλi\lambda_iiii 本当に、私が導関数と勾配について知っていることはすべて、このいまいましいことで窓の外に出ます。誰かが価格と収入を教えてくれた場合、商品が少ない場合の最適な選択はおそらく常識を適用することで見つけることができますが、一般的なケースはどうでしょうか？Cobb DouglasとCES関数にあるような一般的な「式」はありませんか？これらのケースで使用するいくつかの頼りになる方法はありますか？

8 consumer-theory  utility  optimization  leontief 

次のユーティリティ最大化問題があります： （x + y-2）^ 2 \ leq 0 条件： y-2 \ lambda（x + y-2）= 0 x-2 \ lambda（x + y -2）= 0 \ lambda（x + y-2）^ 2 = 0max(xy)max(xy)\max (xy) (x+y−2)2≤0(x+y−2)2≤0(x+y-2)^2 \leq 0y−2λ(x+y−2)=0y−2λ(x+y−2)=0y-2\lambda (x+y-2) =0 x−2λ(x+y−2)=0x−2λ(x+y−2)=0x-2\lambda (x+y-2) =0 λ(x+y−2)2=0λ(x+y−2)2=0\lambda(x+y-2)^2=0 \ lambda> 0を設定するとλ>0λ>0\lambda>0、次のようになります： (x+y−2)2=0⇒(x+y−2)=0(x+y−2)2=0⇒(x+y−2)=0(x+y-2)^2=0 \Rightarrow (x+y-2) = 0 y−2λ(x+y−2)=y=0y−2λ(x+y−2)=y=0y-2\lambda (x+y-2) = …

7 utility  optimization 

保険の価格設定や政府の政策分析などの分野では、他の金額と比較するために、人の生命に金額を割り当てる必要があることがよくあります。そのため、経済学者は生命の統計値と呼ばれる測定基準を持っています。これは、ある意味で、人が自分の生命をどれだけ評価するかを定量化します。それは通常、ほとんどの人にとって約1,000万ドルと計算されています。現在、これは文字通り人が人生にかける金額ではありません。その金額は通常、無限大であるためです。どんな金額でも、平均的な人に自分の人生を放棄するように説得することはできず、平均的な人は、自分の人生を救うためにいくらお金を使っても構わないでしょう。したがって、技術的な定義はよりトリッキーです：人の人生の統計値はドルの金額ですXXXすべての確率のためになるように、または少なくとものすべての値のp比較的0に近いが、人が死ぬのチャンスがある状況との間に無関心になり、P、および失うのチャンス状況Xのドルがあるのp。（あなたの死の可能性を減らし、お金を稼ぐことに関して、同等の定義を与えることができます。）pppppppppXXXppp 私の質問は、なぜこの概念が役立つのかではありません。私はその有用性を理解しています。（しゃれは意図されていません。）私の質問は、なぜ生命の統計値が存在する必要があるのですか？つまり、pのすべての値、または0に十分に近いpのすべての値についても、この定義を満たす単一の値が存在する必要があるのはなぜですか。XXXpppppp000 これをより正式に議論しましょう。レッツ可能な好みのセットであり、かつ聞かせてG （Aは）「ギャンブル」以上「宝くじ」の集合とするA。次に、フォンノイマンモルゲンシュテルンの定理は、G （A ）に関する人の好みの順序が特定の合理性公理を満たす場合、その人の好みは効用関数で表すことができると述べています。つまり、その任意の宝くじの人のプットという値の期待値であるの確率分布の下で。AAAG(A)G(A)G(A)AAAG(A)G(A)G(A)u:A→Ru:A→ℝu: A → ℝLLLuuuLLL したがって、10ドルを獲得する1％の確率とチョコレートサンデーを獲得する1％の確率の間に無関心で、10ドルを獲得する2％の確率と2％の間に無関心であったとしても、私はまったく驚かないでしょう。チョコレートサンデーを手に入れるチャンス; これは、その人の好みがフォンノイマンモルゲンシュテルンの合理性の公理を満たすことを私に示しているだけです。しかし、1千万ドルの損失の1％の確率と死ぬ1％の確率の間に無関心であった場合、彼らは必然的に1000万ドルの損失の2％の確率と2死亡する可能性の割合。それは、生きたり死んだりすることがフォンノイマンモルゲンシュテルンの公理に適合しないためです。平均は生存のユーティリティを無限大に置き、それでも、彼らは死ぬ小さなリスクに有限の値を割り当てます。だから、生きたり死んだりするリスクを伴う宝くじがフォン・ノイマン・モルゲンシュテルンの公理に従うべき理由はないと思います。 そして経験的には、少なくとも値が十分に小さい場合、生命の統計値は明確に定義された測定可能な量であることが研究によって判明しているようです。これの理由は何ですか？生きて死ぬことのない宝くじが、フォンノイマンモルゲンシュテルンの公理に従うことがある理由は何ですか？ppp

7 microeconomics  utility  expected-utility  risk-aversion 

ほとんどの航空会社は、飛行機の後方から出発し、（優先クラスと乗客に搭乗した後）前方に向かって旅客に搭乗します。 で怪しい伝説のエピソード、アダムとジェイミーは、搭乗戦略は、ほとんどの航空会社が好むという神話をテストした前後に、少なくとも効率的です。 神話は確認され、これらは結果でした： ランダムなし席の戦略は、続いて、最速でWILMAストレート戦略。ただし、ランダム席なし戦略では、満足度スコアが最も低くなります。 最高の満足度スコアは、4番目に速いにもかかわらず、逆ピラミッド戦略によって与えられます。 与えられた時間と満足度のスコアのみに基づいて最適な搭乗戦略をどのように決定しますか（予想される通路や座席の干渉の計算などの高度なものは含みません）？ 時間を秒に変換し、それを満足度スコアで乗算する以外は、どのような単位変換も考えられないようです。これは、時間と満足度の積を最大化しようとしているようなものです。 f（t 、s ）= t sf（t、s）=tsf(t,s) = ts これを行うことの利点または欠点のいくつかは何ですか？ 1つの欠点は、時間と満足度スコアの積によるランキングが、満足度スコアによる同じランキングを与えることです。 他に何ができるでしょうか？頭に浮かぶのは製品だけなので、おそらく次のようなものを最大化するかもしれません。 f（t 、s ）= t2sf（t、s）=t2sf(t,s) = t^2s f（t 、s ）= t s1 / 2（ランダムな席なしを排除）f（t、s）=ts1/2（ランダムな席なしを排除）f(t,s) = ts^{1/2} \text{(eliminating random no seats)} f（t 、s ）= t （s − sa v e）f（t、s）=t（s−save）f(t,s) = t(s-s_{ave}) 時間と満足度のスコアをお金などの単位に関連付ける必要があると思います。それで、搭乗時間とコストの間にいくつかの関係（たとえば、線形回帰による線形関係）を見つけ、次に今日の搭乗の満足度スコアと来月のフライトからの収益の関係を見つける必要がありますか？ それはそのようなものでなければなりませんか？ 私はzスコアか何かを提案されたので、標準化を試みたと思います： …

7 utility  optimization  statistics  economic-measurement  measuring-utility 

ドラフトの3つの異なる領域を見て、ファンタジーフットボールの実験を行うアイデアがあります。これらの3つの領域は、各ピックの位置と、取引の頻度と価値です。 私は文献を掘り下げましたが、このトピックに関する論文をいくつか見つけました。この審査を以前に聞いたことや、このアイデアをより具体的にする方法についてのアイデアを聞いたことがある人はいないだろうか。あいまいな場合は、後で説明します。 助けてくれてありがとう 更新： もう少し情報があります。このペーパーでは、ファンタジーフットボールに関するレベルkのプレイについて説明します。このペーパーの実装は、最終的に企業がプレーヤーのプレイ方法を学び、より優れた製図システムとより適切なインテリジェントプレーヤープールを開発できるようにすることです。このように考えてみてください：ランキングにおける群衆のメンタリティは、自分のランキングシステムよりも優れていますか？

5 game-theory  utility  decision-theory  auctions 

\newcommand{\E}{\mathbb{E}} 消費シーケンスにC=(C0,C1,...)C=(C0,C1,...)C=(C_0, C_1,...)を与え、 C+t=(Ct,Ct+1,...)Ct+=(Ct,Ct+1,...)C_t^+ = (C_t, C_{t+1}, ...)。ここで、Epstein-Zinの設定があるとします、 Ut(C+t)Ut=f(Ct,q(Ut+1(C+t+1)))={(1−β)C1−ρt+β(Et[U1−γt+1])1−ρ1−γ}11−ρ,Ut(Ct+)=f(Ct,q(Ut+1(Ct+1+)))Ut={(1−β)Ct1−ρ+β(Et[Ut+11−γ])1−ρ1−γ}11−ρ,\begin{align*} U_t(C_t^+) &= f(C_t, q(U_{t+1}(C_{t+1}^+))) \\ U_t &= \left \{(1-\beta) C_t^{1-\rho} + \beta \left(\E_t[U_{t+1}^{1-\gamma}]\right)^{\frac{1-\rho}{1-\gamma}} \right\}^{\frac{1}{1-\rho}}, \end{align*} ここで、fffは時間アグリゲーター、qqqは条件確実性等価演算子。つまり、 f(c,q)=((1−β)c1−ρ+βq1−ρ)11−ρf(c,q)=((1−β)c1−ρ+βq1−ρ)11−ρ f(c,q) = ((1-\beta) c^{1-\rho} + \beta q^{1-\rho})^{\frac{1}{1-\rho}} および qt=q(Ut+1)=(Et[U1−γt+1])11−γ.qt=q(Ut+1)=(Et[Ut+11−γ])11−γ. q_t = q(U_{t+1}) = \left(\E_t[U_{t+1}^{1-\gamma}]\right)^{\frac{1}{1-\gamma}}. 置換の異時点間の弾力性が\ rho ^ {-1}であることをどのように示し ρ−1ρ−1\rho^{-1}ますか？

5 utility  elasticity 

私はハイエクの仕事を理解しているので、彼は価格がそのアイテムに入るすべての材料と仕事に対する複合的な必要性を統合することによって販売されるアイテムの真の社会的価値をカプセル化すると主張します。 私は彼が結論づけるという考えを得る（これについて一言も引用することはできない）が、最大の社会的利益を促進するためには、最も高価なものを生み出し、最も安価なものを消費するべきである（合理的な俳優はとにかくそれを提供する）スミスの「見えない手」の概念に対するより明示的な機構論的議論）。 私はこれを完全に中価格帯と低価格帯で展開していると見ていますが、この概念はハイテクではなく高級品を生産しようとする指示になります。 高級品（高級ハイエンドモンブランステーショナリーなど）の価格は素材ではなく、職人技からではなく、主にブランドアイデンティティと剛性に由来するため、これが社会にとって最大のメリットとは思えません。ニッチの（これにより、供給を低く保つことが可能です）。 私よりもハイエクをよく理解している人が、なぜこれが実際に社会に利益をもたらす選択であるのか、またはなぜこの結論がハイエクの理論に続かないのかを説明してくれるのではないかと思っています。

4 utility  price  information  austrian  liberalism 

私はダイナミックスコアリングを読んでいます： MankivとWeinzierlによる封筒の裏側ガイド（こちら）と1420ページで、式でFOCを取得していません。これは。ラグランジュを使用して FOCを取得します。(10)(10)(10)r=...r=...r=...v′(n)=...v′(n)=...v'(n)=... Ferede（Ramsey Growth ModelのDynamic Sc​​oring、こちら）の論文で同じFOCを見つけました。 は、資本と消費に関するユーティリティ最大化の1次条件を組み合わせることで得られます（5ページ）。 ただし、FOC wrt消費量とからのみを観測しますは、FOC wrt資本から。λ=−c−γegt(1−γ)e(1−γ)v(n)λ=−c−γegt(1−γ)e(1−γ)v(n)\lambda=-c^{-\gamma}e^{gt(1-\gamma)}e^{(1-\gamma)v(n)}−λ[(1−τk)r−g]=0−λ[(1−τk)r−g]=0-\lambda[(1-\tau_k)r-g]=0 そこにとを取得する方法を教えてください。n˙n˙\dot{n}c˙c˙\dot{c} さて、私が持っているものを紹介しましょう：ラグランジュ関数は次のように与えられます： L=11−γ[c1−γegt(1−γe(1−γ)v(n)−1]−λ[(1−τn)wn+(1−τk)rk−c−gk+T−k˙]L=11−γ[c1−γegt(1−γe(1−γ)v(n)−1]−λ[(1−τn)wn+(1−τk)rk−c−gk+T−k˙]L=\frac{1}{1-\gamma}[c^{1-\gamma}e^{gt(1-\gamma}e^{(1-\gamma)v(n)}-1]-\lambda [(1-\tau_n)wn + (1-\tau_k)rk - c - gk +T - \dot{k}] したがって、FOC wrtの消費量は、、資本へのFOCはです。∂L∂c=c−γegt(1−γ)e(1−γ)v(n)+λ=0∂L∂c=c−γegt(1−γ)e(1−γ)v(n)+λ=0\frac{\partial L}{\partial c}=c^{-\gamma}e^{gt(1-\gamma)} e^{(1-\gamma)v(n)}+\lambda=0−λ[(1−τk)r−g]=0−λ[(1−τk)r−g]=0-\lambda[(1-\tau_k)r-g]=0 したがって、の方程式は、方程式。そして、あなたはそれを完全に差別化しています。λ˙λ˙\dot{\lambda}∂λ∂t=∂λ∂c∂c∂t∂λ∂t=∂λ∂c∂c∂t\frac{\partial \lambda}{\partial t}=\frac{\partial \lambda}{\partial c} \frac{\partial c}{\partial t} 誰かが私を助けてくれることを願っています。 NEW：再び：。したがって、「次は消費のためにFOCに代入する」という言葉の後の方程式は正しいのですが、それをkへのFOC wrtに代入します。なので、、したがって、サインはもう収まらず、これは残念ながら式以外のものにつながります。λ=e−ptu′(c)λ=e−ptu′(c)\lambda=e^{-pt}u'(c)λ˙=λ[g−(1−τ)r]λ˙=λ[g−(1−τ)r]\dot{\lambda}=\lambda[g-(1-\tau)r]γc˙/c−(1−γ)(g+v′(n)n˙)+p=g−(1−τ)rγc˙/c−(1−γ)(g+v′(n)n˙)+p=g−(1−τ)r\gamma \dot{c}/c - (1-\gamma)(g+v'(n)\dot{n})+p=g-(1-\tau)r(10)(10)(10)

3 macroeconomics  utility  preferences 

（1）次の結果は、（経済理論と一致するという意味での）「有効な」市場需要関数になりますか？ 消費者効用最大化、J選択肢のいずれかを選択する際に：代替のユーティリティである価格の影響なし（つまり）およびロジット誤差項。 市場の需要は、すべての消費者の選択として生じます。iiiuijuiju_{ij}j=1,..,Jj=1,..,Jj=1,..,J uij=vj−αpj+ϵijuij=vj−αpj+ϵiju_{ij} = v_j - \alpha p_j + \epsilon_{ij}vjvjv_jjjj−αpj−αpj-\alpha p_jϵijϵij\epsilon_{ij} 経済理論に従って（1）に従い、予算の制約を仮定するのではなく、代替案の多元性が価格の影響を直接受けるようにしますか？さらに、消費者が1つの選択肢を選択したと仮定します（つまり、この仮定から直接コーナーソリューションが続きます）。（1）（有効な）（経済理論と一致するという意味で）市場需要関数をもたらすか？ （2）通常、ロジット選択モデルのミクロ経済的基盤の理論（例：http : //papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1718571）は、消費者が価格効果なしでユーティリティ機能を最大化するが、予算の制約。線形効用関数を使用すると、最大化の問題により、消費者が選択肢を1つだけ選択するというコーナーソリューションが発生します。この設定（引用論文で概説）は、市場の需要につながります。

3 microeconomics  utility  choice-theory 

ローカルの非飽満は、X $と$ \ epsilon＆gt;内の任意の$ x \に対して0 $、X $に$ y \が存在し、$ d（x、y）＆lt; \ε$と$ U（x）＆lt; U（y）$ $ x ^ * $が消費者問題を悪化させるならば、なぜこれが$ px ^ * = m $を意味するのか理解できません。 R ^ 2 $の中の$ x \を考えると、それはあなたが$ x $の小さな近隣で厳密に好まれる$ y $を見つけることができることを意味します。その場合、$ x $が$ px = m $にあっても、LNSは$ x $よりも厳密に好まれる$ y $があり、LNSのみなので$ y $は境界上にないかもしれないことを暗示しているようです増加する方向があると言っていますが、それが増加している方向を言っていません。

2 microeconomics  utility  consumer-theory  preferences 

辞書編集の好みと、厳密な単調性の公理に従うかどうかについて、少し混乱しています。 厳密な単調性について与えられた定義は次のとおりです。 任意の2つのバンドルおよびについて、各iに対して場合、xはyよりも厳密に優先されます。xxxyyyxi≿yixi≿yix_i \succsim y_iiiixxxyyy 基本設定は次のとおりです。 （1）良い2の量に関係なく、良い1を多く持つバンドルの方が優れています。 （2）良い1の量が同じ場合、良い2が多いバンドルの方が優れています。 Iバンドルが2良いの多くを持つことができますが、それは1良いの少しを持っている場合、まだ好まれるので、例えば、パート（1）について困惑しているに好適であるでもそれも、もっとたくさんあります。確かに、提供された厳密な単調性の定義に従うことはできません（または、私は本当に太いですか）。(2,5)(2,5)(2,5)(1,100)(1,100)(1,100) ありがとう！

2 microeconomics  utility  consumer-theory  preferences 

私は、この一般的な平衡運動の解決にいくつかの問題を抱えています。 私が始めた方法は、コンシューマー2のユーティリティが固定されているため、固定されたユーティリティ機能を持つと想定することです。次に、消費者1は、自分の効用を最大化するために、無関心曲線を接線に移動します。したがって、によって契約曲線を導出し、 次にユーティリティ関数を使用して： これは2つの方程式を持つ2つの未知数であるため解決できますが、オンライン計算機を使用しないとどこにも到達できません。解決策は、コンシューマ1の割り当ては（4,8）、コンシューマ2の割り当ては（9,8）だと思いますが、これに到達する方法がわかりません。MRS1=MRS2MRS1=MRS2MRS^1=MRS^2 64x1=117x2−5x1x264x1=117x2−5x1x264x_1=117x_2-5x_1x_26=x11/2x21/36=x11/2x21/36=x{_{1}}^{1/2}x{_{2}}^{1/3} 誰もが、ある消費者のユーティリティが修正されたと同様のエクササイズを見つけることができますか？これを解決する方法に関するアドバイスはありますか？ これまでの私の仕事

1 microeconomics  utility  general-equilibrium  competitive-equilibrium  walrasian 

私が今読んでいる経済学の本では、このユーティリティ関数： は、傾きが無関心曲線を生成すると書かれています 。誰かがを見つけた方法を教えてください。u （x1、x2）= 2 x1+ x2あなたは（バツ1、バツ2）=2バツ1+バツ2u(x_1,x_2) = 2x_1 + x_2− 2−2−2− 2−2-2 最初は、とに関してユーティリティ関数を導出すると考えていましたが、これによりではなくが得られます。ご助力ありがとうございますバツ1バツ1x_1バツ2バツ2x_2222− 2−2-2

1 microeconomics  utility  preferences 

私は大学で一般的な均衡クラスを教えており、ラグランジュ乗数が必要な場所でそれほど難しくないエクササイズをしたいと思っています。私は、コブダグラスと3つの商品を使用して、それらを強制的に使用できるように思われましたが、最終的には、それなしで簡単に解決できることが判明しました。どのような問題がラグランジュを使用することを学生に強いるのかについて、経験則または演習がありますか？明確にするために、私は交換の例を求めています。

1 utility  general-equilibrium