経済

経済学や計量経済学を学び、教え、研究し、応用する人々のためのQ&A

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「完全雇用」は「自然失業率」と同義語ですか？
「完全雇用」という語句は「自然失業率」と同義語ですか？パーキン等。（2010）これらの2つの用語は第20章で交換可能に使用しているようですが、オックスフォード経済学辞典（Black、Hashimzade＆Myles 2009）でこれらの2つの用語を検索すると、2つの異なる意味が示されます：Black、Hashimzade、およびMylesは「完全雇用」と述べています「自然失業率」は一定のインフレが与えられた場合の失業レベルを見るケインズ的概念であるのに対し、労働市場の均衡点に関連しています。 私の解釈では、「完全雇用」は古典的な概念ですが、「自然失業率」はそうではありません。後者はインフレ率（名目変数）に応じて変化するように見えるためです。 編集：私がこれまでに得た答えは、「完全雇用」が「100％雇用」を意味すると言っている点で正しくありません。完全雇用は実際に摩擦による失業を考慮に入れているため、これは誤りです。完全雇用の定義について2つの辞書を引用します。 労働市場が均衡状態に達し、積極的な労働力の中で賃金率で進んで働く能力のある人が仕事を見つけることができ、残っている唯一の失業は摩擦による失業である状況。 （黒、ハシムザデ＆マイルズ2009） 次の定義はエコノミストから来ています それらを望んでいるすべてのための仕事。いつの時代か何人かの人々は働きたくないので、これはゼロ失業を意味しません。また、常に仕事の合間にいる人もいるため、通常、摩擦による失業が発生します。完全雇用とは、仕事を望み、市場賃金で働きたいと考えているすべての人が働いていることを意味します。ほとんどの政府は完全雇用の達成を目指していますが、今日では失業率を釘打ち以下に下げることはめったにありません。安定した低インフレと一致する最低失業率。 エコノミストはさらに摩擦による失業を次のように定義しています。 仕事を探すのに時間を費やしている、または新しい雇用者を始める前に休憩を取っているため、単に仕事を変更してそれに時間を費やしている人々によって引き起こされる失業総数のその部分。ほとんどの人は時々転職するため、技術的に完全な雇用があったとしても、摩擦による失業が発生する可能性があります。 南アフリカでは、失業は積極的に仕事を探しているが仕事を見つけていない人々と定義されています。摩擦による失業はより緩やかな概念のようです。市民は仕事を望んでいますが、以前の仕事を放棄して喜んでいます。彼らが仕事を手に入れることは完全に可能であるかもしれません、彼らが彼らの次の契約を確保するのに彼らがしばらくかかっているというだけです。このため、雇用余剰のある経済が完全に雇用されているとは言えない。 参考文献 Black、J、Hashimzade、N＆Myles、G.2009。オックスフォード経済学辞典。第3版。ニューヨーク：オックスフォード大学出版局。 Parkin、M、Kohler、M、Lakay、L、Rhodes、B、Saayman、A、Schöer、V、Scholtz、F＆Thompson、K。2010。経済学：グローバルおよび南部アフリカの視点。ケープタウン：ピアソン。
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Leontiefの設定
私は数学の知識を使用してほとんどのユーティリティ最大化問題を解決できますが、Leontiefの設定に関しては解決できません。私は頼りになる本を持っていないので（自習）、本当に助けが欲しいのですが。一つのような一般的な最大化問題解決にどのように ここで収入とは良い価格ですか？max[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=Mmax[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=M\max [\alpha x_1, \beta x_2, \gamma x_3] \ \text{subject to } \ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = MMMMλiλi\lambda_iiii 本当に、私が導関数と勾配について知っていることはすべて、このいまいましいことで窓の外に出ます。誰かが価格と収入を教えてくれた場合、商品が少ない場合の最適な選択はおそらく常識を適用することで見つけることができますが、一般的なケースはどうでしょうか？Cobb DouglasとCES関数にあるような一般的な「式」はありませんか？これらのケースで使用するいくつかの頼りになる方法はありますか？
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完全ベイズ均衡
私は苦労している質問を与えられました： 標準の囚人のジレンマゲームを取り、それが2回プレイされることを検討してください。（プレーヤーは2番目のゲームをプレイする前に最初のゲームの結果を観察します）。情報セットにどのノードプレーヤー2があるかという点で、信念を検討してください。 戦略がサブゲームの完全平衡ではない、弱い完全ベイジアン均衡（戦略と信念）を見つけます。 したがって、囚人のジレンマでは： （Defect、Defect）はユニークなナッシュであり、ユニークなサブゲームの完全な平衡でもあります。 しかし、欠陥を含まない弱い完全ベイズ均衡をどのようにして得ることができるでしょうか？確かにこれは厳密に支配的です。。。 質問は間違っていますか？ 次に、逐次均衡を求めます（混合戦略のシーケンスを考慮します）。 この質問は間違っていますか、それともこれらの概念を誤解していますか？
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福祉機能としての中央値
異なる効用関数を持つ複数のエージェントが存在する経済では、異なるエージェントの効用関数の集約として定義される福祉関数を定義するのが一般的です。次に、この福祉機能を最大化できるかどうか、およびその方法を尋ねます。 AFAIK、最も一般的な福祉機能は、ユーティリティの合計であり、功利主義福祉とも呼ばれます。より一般的な関数は、各エージェントが異なる重みを持つ加重和です。そのような機能はよく研究されています。たとえば、重みの選択によって、重み付けされた福祉関数を最大化する場合にのみ、割り当てがパレート効率であることを証明できます（たとえば、Varian、1976）。 重み付けされた合計ではなく、中央値または同様の統計（たとえば、特定のパーセンタイル）を使用して社会福祉を測定する参考文献を探しています。特に、様々な場面での社会福祉を最大化する配分の存在についての参考文献を探しています。
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経済学研究の出発点
ここがこの質問をする場所であることを願っています。私は経済学の博士号の最初の年にいます。私はほとんどの経済学の博士課程の学生と同じように、環境経済学の理論的モデリングによっていくつかの経済メカニズムを示すようにしています。 ほとんどの場合、私は文献の他のモデルに主に基づいている傾向があります。私は既存のモデルに自分のアイデアを取り入れようとしていますが、うまく機能しません。経済学に携わっている人のために、どのようにあなたのアイデアをモデル化し始めますか？本当に基本的なモデルから始め、その後複雑化しますか？
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「お金の作成」を中央銀行に制限する[重複]
この質問にはすでに回答があります： フラクショナル・リザーブ・バンキングの廃止が住宅ローンと金利に与える影響 （5つの回答） 5年前休業。 アイスランドは、商業銀行から「お金の作成」を削除することを検討しています。 [記事の日付にもかかわらず、これは冗談だとは思わない。誰もが冗談であると主張しなかったため、他の場所で取り上げられたからだ。] 彼らが提案しているのは、端数準備金に基づく短期借入と長期貸出は許可されず、中央銀行のみが短期預金と引き換えに無担保長期ローンを発行することを許可されるということです。商業銀行は、これらのローンで自分自身の融資に資金を提供することができ、それらで行われた預金を反映するために中央銀行で短期預金を行います。 このアプローチの利点と欠点は何ですか？それが理にかなっているのなら、なぜ他のみんながすでにそうしていないのですか？
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米国の銀行システムにおけるFDICの必要性は何ですか？
銀行の基本的な機能は、「短期借入と長期貸出」です。言い換えれば、それは預金者から短期間にお金を借りて、要求に応じて返済することを約束しますが、そのお金のほとんどは、たとえば30年の住宅ローンの形で借り手に長期にわたって貸し出します。満期の不一致として知られているこれらの時間枠間のこの違いは、銀行業務の体系的な問題につながります。それは銀行を危機に対して脆弱にします、なぜならすべての預金者が彼らのお金を求めてある日現れたら、銀行は彼らにそれを与えることができません、なぜならそれは借り手に貸し出されているので、たとえそれがあったとしても銀行は即座に支払不能になるからです預金者が銀行の支払能力を心配する前に、財政上の問題はありませんでした。 実際、これは1800年代から1900年代の初めに頻繁に発生し、FDICが登場するまでは大恐慌の中で最も顕著でした。FDICはすべての銀行に保険料を支払うようにし、その代わりに、銀行で実行が発生するたびに、FDICはすべての預金者の要求を満たすことができるように銀行にお金を与えます（少なくとも上限は10万アカウントあたりのドル）。 私の質問は、FDICがない場合、なぜ銀行が私募預金保険を取得しないのかということです。たとえ小さな人であっても、人々が重大なリスクを抱えているときはいつでも、保険を購入する傾向があります。明日死亡したり、自動車事故に遭ったり、家に洪水が発生したりするリスクはそれほど大きくありませんが、万が一に備えて保険を購入します。あらゆる種類の企業が同じことをします。店舗は賠償責任保険、火災保険などを購入します。それでは、銀行が同様にリスクを保証しないのはなぜですか？ 銀行が民間保険をまだ購入していないようではありません。たとえば、彼らがお金を貸すとき、借り手がローンをデフォルトしない場合に備えて保険を購入します-これはクレジットデフォルトスワップと呼ばれます。（それらは2008年の金融危機の一部の原因でした。）では、預金者の需要が準備金を超えた場合に保険を購入しない理由は何でしょうか？ 彼らが自由市場で支払わなければならない保険料が高すぎて銀行がもう儲からないという問題はありますか？その場合、FDICが現在、保険数理上公正な保険料を銀行に請求していないということですか？ どんな助けでも大歓迎です。 前もって感謝します。
8 risk  banking 
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遷移マトリックス：離散->連続時間
Tauchen（1986）（これに相当するPython）に対応するコードがあります。これは、離散時間AR（1）プロセスの離散近似を生成します。 たとえば、グリッドサイズを3に設定すると、生産性のベクトルが得られます [A_1, A_2, A_3,] そして遷移確率の行列 A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 ここで、row i、column jは、からiへの遷移の確率をj示し、各行の合計が約1であることを満たします。 これを遷移行列に相当する連続時間にどのように変換できるのかと思います。状態間の流量を制御する一連のポアソン確率。 これに関して私が覚えているのは、次を使用してポアソン確率の線形近似を取得できることです。 Prob(i→j)=limΔ→0exp(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i→j)=limΔ→0exp⁡(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i \to j) = \lim_{\Delta\to0} \exp(-\lambda_{ij}\Delta) \approx 1-\lambda_{ij}\Delta しかし、それが以前の行列をλλ\lambda sに変換するのにどのように役立つのかはわかりません...私はどんな提案も楽しみにしています。
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デブレウの定理の適用/一般化
デブリューの論文「近隣の経済主体」（La Decision 171（1969）：85-90; G. Debreu、Mathematical Economics：Twenty Papers of Gerard Debreu（1986）、pp.173）の最後の定理がどのようになっているか知りたい-178）使用されています： 定理。 トポロジー空間と計量空間場合、コンパクトな値（つまり、はすべてのに対してコンパクト）で連続的なからへの設定値のマッピングとします。さらに、各、を\ varphi（e）の完全なプレオーダーとして、セット\ {（e、x、y）\ in M \ times H \ times H：x \ lesssim_e y \}とする閉じています。次に、設定値マッピング\ varphi ^ 0をMからHにマッピングします。H φ M H φ （E ）E ∈ MMMMHHHφφ\varphiMMMHHHφ(e)φ(e)\varphi(e)e∈Me∈Me \in Me∈Me∈Me \in M≲e≲e\lesssim_eφ(e)φ(e)\varphi(e){(e,x,y)∈M×H×H:x≲ey}{(e,x,y)∈M×H×H:x≲ey}\{(e, x, y) \in M \times H \times H : …
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合理的な期待仮説の粘液説明
私は統計的意思決定理論を読んでいて、合理的な期待に関する文献に遭遇しました（不完全な情報の合理性->動的問題-> NL Stokey->夫）。統計の企業全体が過去から学習して未来を推測することであると考えると、主観的期待が適応学習なしの客観的確率に近いという仮定はほとんどばかげています。 それにもかかわらず、別の質問への回答で明確に説明されているように、Muth（1961）は、特定の市場行動の説明を容易にするために、合理的な期待の仮説を純粋に説明的なモデルとして提案しましたが、この仮説をすべての行動に一般化することは非現実的かもしれません。 論文の全文を参照してください。 私がそれを正しく理解している場合、論文のセクション3は、著者がセクション2で提案し、間もなく正当化したような合理的な期待仮説をいくつかの市場状況の分析に適用する方法の説明です。 式3.3〜3.4に関する推論を理解するのが困難でした。特に： （3.3）を参照すると、、合理性の仮定（3.4）は、または期待価格が平衡価格と等しいことを意味します。p e t =0γβ≠ − 1γβ≠−1\frac{\gamma}{\beta}\neq-1pet= 0pte=0p_t^e=0 文の最後の部分はどういう意味ですか？その式（3.4）は成立しますか？どのようにすることができる、及び式（3.3）及び（3.4）が一緒に保持しますか？p e t ≠0γβ≠ − 1γβ≠−1\frac{\gamma}{\beta}\neq-1pet≠ 0pte≠0p_t^e\neq0 私が彼の説明を市場均衡価格（式3.3）に合理的な期待仮説（式3.4）を課すものとして理解している場合、解決策はγβ= − 1γβ=−1\frac{\gamma}{\beta}=-1またはそのp_t ^ eのいずれかです。= 0pet= 0pte=0p_t^e=0。これは何を意味するのでしょうか？それとも彼は何か他のものを見せようとしているのですか？
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国の援助を受けたEU銀行のリスト
2008年の危機以降、国家支援を受けた/救済されたEU銀行のリストはありますか？EU州援助委員会が銀行への資金提供を承認していることは知っていますが、誰がこれらの援助を利用しているかを追跡している人はいますか？
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ベルゲの最大定理を包絡定理にリンクする方法はありますか？
ベルゲの定理の状態 ましょう、共同連続関数である、の両方（連続して上下半連続）コンパクトな値の対応。最大化された値の関数と最大化関数は V（\ theta）：= \ max_ {x \ in X} f（x、\ theta）C ^ \ ast（\ theta）：= \ {x \ in C（\ theta）\ mid f（x、\ theta）= V（\ theta）\} 次にV：\ Theta \ to \ mathbb Rは連続で、C ^ \ ast：\ Theta \ rightrightarrows Xは上半連続。X∈Rm,Θ∈RnX∈Rm,Θ∈RnX \in \mathbb R^m, \Theta \in \mathbb R^n f:X×Θ→Rf:X×Θ→Rf : …
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