ベルゲの最大定理を包絡定理にリンクする方法はありますか?


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ベルゲの定理の状態

ましょう、共同連続関数である、の両方(連続して上下半連続)コンパクトな値の対応。最大化された値の関数と最大化関数は V(\ theta):= \ max_ {x \ in X} f(x、\ theta)C ^ \ ast(\ theta):= \ {x \ in C(\ theta)\ mid f(x、\ theta)= V(\ theta)\} 次にV:\ Theta \ to \ mathbb Rは連続で、C ^ \ ast:\ Theta \ rightrightarrows Xは上半連続。XRm,ΘRnf:X×ΘRC:ΘX

V(θ):=maxxXf(x,θ)
C(θ):={xC(θ)f(x,θ)=V(θ)}
V:ΘRC:ΘX

VarianのMicroeconomic Analysis(1992)、490ページによると、エンベロープ定理は単純に次のとおりです。

dM(a)da=f(x,a)ax=x(a)

x(a)f(\ cdot、a)の最大化子f(,a)です。

エンベロープ定理はベルゲの定理を伴うように思えますが、導出ははるかに単純に見えます。2つの間に関係はありますか?


2つが同じターゲットで占有されているようには見えません。Berge'sは、値関数と一連のマキシマイザーのプロパティを確立します。エンベロープは、パラメーターを変化させることの影響を示すことに関係しています...おそらく、興味をそそる2つの間の接続の種類について詳しく説明できます。
Alecos Papadopoulos、2015

@AlecosPapadopoulos私の質問のあいまいさについて謝罪します。今、私はこの質問がルーカス(1978)での命題2の漠然とした記憶から生じていることを知りました。これで、より正確に定式化できます。効用関数と制約に関するどのような条件により、ベルゲの定理によって値関数の連続性が確立された後にのみ、エンベロープ定理を適用できますか? people.hss.caltech.edu/~pbs/expfinance/Readings/Lucas1978.pdf
Epicurus

エンベロープ定理を使用するために、必ずしも「値関数の連続性を確立する」必要はないと思います。重要なのは、コントロールに関するポイントだと思います。Wikipediaページの定理2を参照してください。そこでは、Vの連続性が結果です。いずれにせよ、ウィキペディアのページは定理を完全に述べています。これは、定理を使用するために想定する必要があることを示します。en.wikipedia.org/wiki/Envelope_theoremC
jmbejara 2015

回答:


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それらは関連しており、通常は同じ議論に分類されますが、@ Alecosがコメントで言及しているように、2つの定理は異なることを示しています。

私があなたがしている関係は、導関数 が存在する場合、微分可能性は連続性を意味するため、最大値の定理の一部を利用できる場合があります。ただし、2つの定理を比較対照するには、結果だけを見てはなりません。前提条件も確認する必要があります。たとえば、最大値の定理は、なんらかの微分可能性を想定していません。エンベロープ定理は(少なくともいくつかの形で)あります。いずれにせよ、それぞれに当てはまる仮定は異なります(一部はより強い、一部はより弱い)。

f(x,a)a|x=x(a)

また、これもあります。エンベロープ定理は、制御機能については何も教えてくれません。したがって、が上半連続であるという結果は確実に得られません。C


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コメントからOPを引用する

効用関数と制約に関するどのような条件により、ベルゲの定理によって値関数の連続性が確立された後にのみ、エンベロープ定理を適用できますか? people.hss.caltech.edu/~pbs/expfinance/Readings/Lucas1978.pdf

参照されているルーカス(1978)の論文では、命題1は、

ここに画像の説明を入力してください

ここで、は値関数であり、はその定義です。したがって、ここでは条件として特定されているのはPrice関数の連続性であるように見えますが、この論文の前半でLucasはユーティリティ関数を非負の関数として定義しています。v(z,y;p)(i)

継続的に区別可能、境界付き、増加し、厳密に凹型

論文の命題2は、さらなる仮定を必要とせずに、価値関数の微分可能性を確立します。

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