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基本的には、ハートレーの「実際のビジネスサイクルモデルを解くためのユーザーズガイド」（http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/Linearization/ugfinal.pdf）を複製する必要があります。具体的には、次のように指定されたモデルによって暗示される動的システムをシミュレートしたいと思います。 ここで、は消費、は労働供給、は資本、は自己回帰技術プロセス、は出力、は投資です。h k z y iccchhhkkkzzzyyyiii 私は次のロジックを使用してそれをシミュレートします：時間、すべてが定常状態にあり、すべての値が0であり、そこからます。次に、を介してシステムにショックを与えることで、と解き（「ショックを受けた」を取得して以前に取得したため）。次に、これらの2つを接続して残りの部分、つまりを取得し、プロセスを繰り返します。K T + 1、T + 1 ε C T + 1、H T + 1 Z T + 1、K T + 1、Y T + 1、I T + 1、k個のT + 2tttkt+1kt+1k_{t+1}t+1t+1t+1εε\varepsilonct+1ct+1c_{t+1}ht+1ht+1h_{t+1}zt+1zt+1z_{t+1}kt+1kt+1k_{t+1}yt+1,it+1,kt+2yt+1,it+1,kt+2y_{t+1}, i_{t+1}, k_{t+2} 残念ながら、意味のない爆発的なプロセスが発生します。 これをシミュレートするために使用されるRコードも含めます。 n<-300 data.simulated <- data.table(t = 0, zval = 0, cval = …

10 macroeconomics  general-equilibrium  business-cycles  simulations 

デブリューの論文「近隣の経済主体」（La Decision 171（1969）：85-90; G. Debreu、Mathematical Economics：Twenty Papers of Gerard Debreu（1986）、pp.173）の最後の定理がどのようになっているか知りたい-178）使用されています： 定理。 トポロジー空間と計量空間場合、コンパクトな値（つまり、はすべてのに対してコンパクト）で連続的なからへの設定値のマッピングとします。さらに、各、を\ varphi（e）の完全なプレオーダーとして、セット\ {（e、x、y）\ in M \ times H \ times H：x \ lesssim_e y \}とする閉じています。次に、設定値マッピング\ varphi ^ 0をMからHにマッピングします。H φ M H φ （E ）E ∈ MMMMHHHφφ\varphiMMMHHHφ(e)φ(e)\varphi(e)e∈Me∈Me \in Me∈Me∈Me \in M≲e≲e\lesssim_eφ(e)φ(e)\varphi(e){(e,x,y)∈M×H×H:x≲ey}{(e,x,y)∈M×H×H:x≲ey}\{(e, x, y) \in M \times H \times H : …

8 mathematical-economics  game-theory  reference-request  general-equilibrium 

この質問はしばらく私を混乱させる。私の第一印象は、パレート準最適性は、古い世代が取引を動機づけることなくすべてを消費するという特徴によるものであるということです。しかし、経済成長への近代的な紹介の最初の例を見た後、それは単なる偽装版です。 ヒルベルトのグランドホテルのパラドックス 。 本の中のスクリーンショット： OLGモデルにおける動的（パレート）非効率の本当の原因は何ですか？

7 macroeconomics  general-equilibrium  pareto-efficiency  olg 

カプランとメンツィオーズ 買い物時間モデル これは、定常状態の均衡のために変数を決定する必要がある場合の、検索と一致する失業モデルです。 $ J $：労働者の価値 $ u $：失業率 彼らの 定常状態 値（$ \ dot J、\ dot u = 0 $）は次の連立方程式で与えられます。 $$ J = \ frac {（1- \ gamma）（S（u）+ y_e - y_u）} {\ rho + \ delta} \\ u = \ frac {\ delta} {\ delta + \ lambda（J）} $$ さらに、「価格分散による商品からの利益」と賃金は、それぞれ（12ページの式（6）、（7））で与えられます。 …

6 macroeconomics  academic-graduate  general-equilibrium  computation  unemployment 

経済学の教授は、一般均衡モデルは物々交換の洗練だと私に言った。それはお金が含まれていないことを意味しますか？その場合、それを含める試みはありますか？ さらに、これはマクロ経済学を理解する方法に影響を与えますか？ ありがとう。

5 general-equilibrium  money 

私は一般的な平衡モデルをレビューしており、協調ゲームのコアを計算するための効率的な方法を見つけようとしていました。私は非常に貧弱な方法でこのトピックを教えられたので、まだいくつかの概念的な誤りがあると思います。 ここに私が持っていた考えがあります： 我々三人の消費者と経済にあると仮定し、B、及びCユーティリティで、U I（X ）バンドル上で定義されるX ∈ R 2及び基金のω Iため、I = A 、B 、C。この経済の中核を計算したい。AAABBBCCCui(x)ui(x)u_{i}(x)x∈R2x∈R2x \in \mathbb{R}^{2}ωiωi\omega_{i}i=A,B,Ci=A,B,Ci = A, B ,C コアは次の条件を満たす必要があることを知っています： すなわちコアを個別に合理的でなければなりません。そうしましょうD={X∈R2：Xは ごとに個別に合理的である A、 B 及び Cは}Iはまた、コアがパレート効率的な成果の一部であることを知っているのでせEは={X∈R2：Xは、 パレート効率的です}uA(xA)uB(xB)uC(xC)≥uA(ωA)≥uB(ωB)≥uC(ωC)uA(xA)≥uA(ωA)uB(xB)≥uB(ωB)uC(xC)≥uC(ωC)\begin{align} u_{A}(x_{A}) &\geq u_{A}(\omega_{A})\\ u_{B}(x_{B}) &\geq u_{B}(\omega_{B})\\ u_{C}(x_{C}) &\geq u_{C}(\omega_{C})\\ \end{align}D={x∈R2:x is individually rational for A, B and C}D={x∈R2:x is individually rational for A, …

3 general-equilibrium  pareto-efficiency  cooperative-game-theory 

通常の経済では、一般均衡理論は、過剰需要関数と指数定理の特性を使用して、有限および奇数の均衡を予測することを知っています。 非正規経済はどうですか？私の理解では、これらは少なくとも1つの価格ベクトル均衡が価格効果の特異行列を生成する経済です。幾何学的には、これは、次の図に示すように、均衡の1つでゼロ勾配を持つ過剰需要関数として解釈できます 均衡が有限数である場合、均衡についてさらに何か言うことができますか？それらは偶数、奇数、または制限は必要ですか？

1 general-equilibrium  competitive-equilibrium 

私は、この一般的な平衡運動の解決にいくつかの問題を抱えています。 私が始めた方法は、コンシューマー2のユーティリティが固定されているため、固定されたユーティリティ機能を持つと想定することです。次に、消費者1は、自分の効用を最大化するために、無関心曲線を接線に移動します。したがって、によって契約曲線を導出し、 次にユーティリティ関数を使用して： これは2つの方程式を持つ2つの未知数であるため解決できますが、オンライン計算機を使用しないとどこにも到達できません。解決策は、コンシューマ1の割り当ては（4,8）、コンシューマ2の割り当ては（9,8）だと思いますが、これに到達する方法がわかりません。MRS1=MRS2MRS1=MRS2MRS^1=MRS^2 64x1=117x2−5x1x264x1=117x2−5x1x264x_1=117x_2-5x_1x_26=x11/2x21/36=x11/2x21/36=x{_{1}}^{1/2}x{_{2}}^{1/3} 誰もが、ある消費者のユーティリティが修正されたと同様のエクササイズを見つけることができますか？これを解決する方法に関するアドバイスはありますか？ これまでの私の仕事

1 microeconomics  utility  general-equilibrium  competitive-equilibrium  walrasian 

私は大学で一般的な均衡クラスを教えており、ラグランジュ乗数が必要な場所でそれほど難しくないエクササイズをしたいと思っています。私は、コブダグラスと3つの商品を使用して、それらを強制的に使用できるように思われましたが、最終的には、それなしで簡単に解決できることが判明しました。どのような問題がラグランジュを使用することを学生に強いるのかについて、経験則または演習がありますか？明確にするために、私は交換の例を求めています。

1 utility  general-equilibrium 

MWG p.519、第10章：Pure Exchange、Edgeworth Boxからの引用 ...、寄付ポイントωω\omegaは異なる配分での消費者のオファー曲線の交点は、平衡に対応します... " これは、寄付ポイントが決して均衡にならないことを意味しますか、それともオファー曲線の交差がそれを保証するのに十分ではないということですか？

microeconomics  general-equilibrium 

福祉経済学の最初の定理は、「すべてのワルラス人均衡（WE）はパレート効率（PE）」- ミクロ経済理論ニコルソン、シンダー第11版。p477。しかし、PEは非常に弱い状態です。私たちは、より強い状態であるか、我々だけで意味がある任意の PEの割り当てを？ 私は特に疑問に思っていました。エージェントとの交換経済があり、ユニークな競争均衡（WE）解q ∗があると仮定します。これはまた、おそらく多くのPE結果の中で社会福祉の総計を最大化するのでしょうか？総社会福祉が次のように定義されている場合：NNNq∗q∗q^* SW(q∗)=∑iNUi(q∗i)SW(q∗)=∑iNUi(qi∗) SW(q^*) = \sum_i^N U_i(q_i^*) WEがあれば、この質問をするには、唯一の理にかなっている PEの割り当てを単一PEの割り当てがある場合、それは定義によって集約社会福祉を最大化しなければならないため、他の実行可能解が存在しないため、。⊂⊂\subset 社会福祉を最大化するソリューションはすべてPEである必要がありますが、すべてのPEソリューションがSWを最大化するわけではありません。たとえば、特定のPE割り当てエージェントでは、エージェントjが2を獲得する代わりに、を1損失する可能性があります。iiijjj

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