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定義ともの： 濾過確率空間考える(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} これはリスクに中立な測定です。 Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} ここで、標準であるP = 〜P -Brownian動き。W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = \{{W_t}\}_{t \in [0,T]}P=P~P=P~\mathbb P=\tilde{\mathbb P} 検討ここM={Mt}t∈[0,T]M={Mt}t∈[0,T]M = \{M_t\}_{t \in [0,T]} Mt:=exp(−∫t0rsds)P(0,t)Mt:=exp⁡(−∫0trsds)P(0,t)M_t := …

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運転資本の制約が企業の生産高に及ぼす影響と企業規模の差異の経験的証拠（下記の自然実験から最適）を探しています。 一般に、運転資本の制約を厳しくすることは産出にとって悪いことであり、通常、これらの制約は小規模企業（産出で測定）や若い企業ほど強くなると思います。しかし、その事実を確立するための論文を見つけることができませんでした。 運転資本の制約とは、清滝とムーアの線に沿ったものを意味します（1997） L,K:f(wL,rK)≤ψ(F(K,L))L,K:f(wL,rK)≤ψ(F(K,L))L, K: f(wL, rK) \leq \psi(F(K,L)) 例えば、いくつかの定数の、ψ0ψ0\psi_0 wL+rK≤ψ0⋅F(K,L)wL+rK≤ψ0⋅F(K,L)wL + rK \leq \psi_0 \cdot F(K,L) ここで、は生産関数であり、fとψは何でもかまいません。F(⋅)F(⋅)F(\cdot)fffψψ\psi 他の環境では、銀行の流動性を利用してを近似し、たとえば最後の不況はψの変化に関する自然な実験であると主張する人がいることを見てきました。ψψ\psiψψ\psi したがって、有用な回帰テーブルの1つのタイプは（企業レベルで） 従属変数：出力 独立変数： 財政制約の増加（ここでは、減）ψ0ψ0\psi_0 会社サイズのダミー（または異なるサイズのビン） および/または：固い年齢のダミー（または異なる年齢ビン） 追加のコントロール 1つの例はChodorow-Reich（2014、QJE）です。その論文の2つの欠点は 彼は従属変数としての出力ではなく雇用を使用します（しかし、それは許容範囲です） 彼は実際に、サイズのダミーの係数をリストしていません。彼は単にコントロールとしてそれらを含めています。

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（i）「清滝ムーアの担保制約」を特徴とするモデルの主な違いは何ですか。（ii）「金融加速器」（la Bernanke-Gertler-Gilchrist）を組み込んだモデル？ どちらも、借り手が純資産（または担保）と結びついているために変動するインパルス応答を持っています。 それでは、モデリングの結果に違いはありますか？

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私は経済学を勉強しており、主に開発経済学と金融に魅了されています。これらのトピックの組み合わせを含むいくつかの一般的なキャリアパスは何ですか、そしてこれらの分野で自分をさらに強化するためにどのサブトピックを研究することができますか？ 当初、途上国への投資資金は検討すべき1つの分野ですが、これは正しいですか。代替案は何ですか？ （私は "キャリア"タグを見つけることができないので、この質問がトピック外の場合は謝罪します）

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次の回帰を実行します。 r私− rf= a + b （rm− rf）+ er私−rf=a+b（rm−rf）+er_i-r_f=a+b(r_m-r_f)+e アルファがゼロではないことがわかり、2つの異なるゼロコストポートフォリオを構築します。 1）（）で100％ロング、（）で-bショートr私− rfr私−rfr_i-r_frm− rfrm−rfr_m-r_f 2）100％長い R_Mで-b短いと（1-B）/ショート借りるr私r私r_irfrf r_f 2つのポートフォリオの期待収益を決定し、それらが同じかどうかを決定するのに問題があります。 よろしくお願いします！

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で年金のWikipediaの記事、異なる式が与えられ、その差は、等我々は年金が永遠であるかどうか、現在または将来の値を計算するかどうか、最初の支払いは、最初の期間中に行われているかどうかによるものであるかありません。 マクロ経済学、例えば8ページで、ここで、私は多くの場合、以下の用語の何かを認識：「金利がある場合は、その後の年金X（初期富でもよい）であるRrrrバツxx。 "さて、問題は、xの年金がrであると言う理由が理解できないことです。r1 + rバツr1+rx\frac{r}{1+r}xバツxxウィキペディアの記事に記載されている任意の意味での 1 + r x。ここに何が欠けていますか？r1 + rバツr1+rx\frac{r}{1+r}x いくつか例を挙げましょう。 利率が場合、「賃料」xのn期の年金即時の現在価値はx 1 − （1 + r ）− nrrrnnnバツxx。ここでn=1の場合、x1x 1 − （1 + r ）− nrx1−(1+r)−nrx\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}n = 1n=1n=1（n=1を選択して、何らかの方法で式rを取得しますx11+rx11+rx\frac{1}{1+r}n=1n=1n=1）。r1+rxr1+rx\frac{r}{1+r}x 年金イミディエートを書く将来価値の方法については、であり、XのためのN=1。x(1+r)n−1rx(1+r)n−1rx\frac{(1+r)^{n}-1}{r}xxxn=1n=1n=1 年金の場合、1と2の前者の式に掛けます。(1+r)(1+r)(1+r) 永続性のために、私は× 1を取得します2番目の期間の最初の支払いの r。x1rx1rx\frac{1}{r} 永続性のために、x 1 + rを取得しますx1+rrx1+rrx\frac{1+r}{r} だから、私はを取得しないr1+rxr1+rx\frac{r}{1+r}x xxxxxxx=y1+rrx=y1+rrx=y\frac{1+r}{r}yyyxxxy=r1+rxy=r1+rxy=\frac{r}{1+r}x

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私の研究では、一つの金融資産と株式市場の関係を調べています。揮発性なので、この2つの確率分布関数はガウス分布ではないと言えます。相互相関は、2つの確率変数の確率密度関数が定常的でなければならないと仮定しています。相関にどのような計算をデータに適用すべきであり、これを計算するためにどのようなソフトウェアを使用することができますか私が比較している2つのデータ（国が異なる）は人口が異なります。

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ヨーロッパのプットは、ロングポジションとショートポジションで時間0で異なる公正価値を持ちますか？もしそうなら、あなたは私の理由を説明できますか？本能的には、オプションは公正価値で評価することが裁定機会のない完璧な経済を意味するので、答えは違いがないと思う。

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