私の研究では、一つの金融資産と株式市場の関係を調べています。揮発性なので、この2つの確率分布関数はガウス分布ではないと言えます。相互相関は、2つの確率変数の確率密度関数が定常的でなければならないと仮定しています。相関にどのような計算をデータに適用すべきであり、これを計算するためにどのようなソフトウェアを使用することができますか私が比較している2つのデータ（国が異なる）は人口が異なります。
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これは純粋に統計的な質問であり、おそらくそれはSEの統計サイトでもっとよく聞かれるでしょう。 stats.stackexchange.com 。単純なペアワイズ相関を推定するために、データが定常的であれば、対応する標本相関係数を単純に考慮することができます。回帰モデルが必要な場合は、分布の仮定を必要としない方法で推定できます。
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Alecos Papadopoulos
私はすでに統計サイトで質問をしました、そしてそれはまだ答えられていません。また、VARモデルを使用した市場分析も見ました。
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chidori
Cross Validatedのどこでそれを尋ねましたか？あなたのプロフィールで質問が見つかりません。
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Richard Hardy
これは質問へのリンクです、 stats.stackexchange.com/questions/311133/…
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chidori
質問をしたときにログインを忘れたので、自分のプロフィールには表示されませんでした
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chidori