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線形制約の絶対値
制約に絶対値がある次の最適化問題があります。 ましょバツ∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n及びサイズの列ベクトルであるそれぞれ。以下を解決したいと思います: f0、f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_mnnnmins.t.fT0x|fT1x|≤|fT2x|≤…≤|fTmx|minf0Txs.t.|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} \min &\mathbf{f}_0^T \mathbf{x} \notag \\ \text{s.t.} &|\mathbf{f}_1^T \mathbf{x}| \leq |\mathbf{f}_2^T \mathbf{x}| \leq \ldots \leq |\mathbf{f}_m^T \mathbf{x}| \end{align} 実行可能な空間が凸面にならないことを知っているので、おそらく問題を解決するためにMILPが必要になります。必要なバイナリ変数の最小数と、問題を解決するセットアップを探しています。 通常、不等式の片側のみに絶対値がある場合(http://lpsolve.sourceforge.net/5.1/absolute.htm)、絶対値を扱うのは簡単です。ただし、このケースはより複雑なようです。 前もって感謝します。