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量的金融の計算の複雑さ
株式市場の予測は難しいです！TCSはこの感情をより正式にすることができますか？ 最近、私は金融について少し考え始め、TCSの知識がどのように役立つか疑問に思っていました。ヘッジファンドや投資会社は常にアルゴリズム取引、機械学習、AIを使用しているようですが、TCSの結果はほとんどないようです。特に、私は2つの論文しか知りません： Sanjeev Arora、Boaz Barak、Markus Brunnermeier、およびRong Ge、Computational Complexity and Information Asymmetry in Financial Products、2009年 Philip Z. Maymin、Marketsは、P = NP、2011の場合にのみ効率的です。 最初の論文は、デリバティブが、計算限界エージェントの情報の非対称性のコストを（それを減らすという望ましい目標の代わりに）増幅できることを示しています。2番目の論文は、NP困難な問題を解決するために市場効率を使用できることを示すことにより、効率的な市場の一般的な信念に挑戦します。 関連するアイデアに関する本/調査または独創的な論文はありますか？特に、市場を予測または近似すること、またはそのような市場で最適に（または最適に近い）取引をすることの難しさに関連するものは？ もう少しメタ質問：なぜこれに関する論文の不在があるように見えるのですか？関心がないのですか、それともすべての利害関係者が非公開契約の背後に隠れているクオンツになるのですか？ 関連する質問 社会科学におけるアルゴリズムレンズ 金融経済学におけるポートフォリオ理論の複雑性分類とは何ですか？
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経済学者が計算の複雑さを気にするべき理由
印刷物における複雑性理論の関連性を経済学者に納得させようとするとき、引用する標準的な参照はありますか？私は、Noam Nisanのブログ投稿、Tim Roughgardenの調査、およびScott Aaronsonのエッセイの第11章に精通しています。これらの投稿はコンピューターサイエンティストがアクセスできますが、経済学者の言語を使用せず、通常彼らが読む場所で公開されません。エコノミストを対象とした均衡などの複雑さの重要性について、良い議論はありますか？エコノミストがコンピューター科学者からの圧力にどのように対応してきたかについての歴史的な概要はありますか？ 新古典派経済学は単純に閉鎖されているため、そのような論文は存在できないと主張することができますが、進化経済学や複雑な（SFIの意味で）経済学など、経済学者に馴染みのある言語で正当化されるわずかに異端的な分野があります。これらのフィールドは、計算の複雑さのアプローチ（平衡の仮定から離れるなど）と同様の批判も行いますが、CSのように厳密に正当化しないでください。 関連する質問 社会科学におけるアルゴリズムレンズ 量的金融の計算の複雑さ
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金融経済学におけるポートフォリオ理論の複雑性分類とは何ですか？
ご存じのように、2008年の金融危機からの脱落が続いています。複雑さの理論がこれにどのように当てはまるかを考えていたとき、私は金融経済学に関連する基本的な複雑性のクラスを知らないことに気付きました。 だから私の質問は、Markowitzのポートフォリオ理論一般（特にCAPMモデル）の複雑さの分類（もしあれば）は何ですか？また、複雑性理論が金融危機にどのように関連するかに関するコメントがあれば歓迎します！
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