金融経済学におけるポートフォリオ理論の複雑性分類とは何ですか？

ご存じのように、2008年の金融危機からの脱落が続いています。複雑さの理論がこれにどのように当てはまるかを考えていたとき、私は金融経済学に関連する基本的な複雑性のクラスを知らないことに気付きました。

だから私の質問は、Markowitzのポートフォリオ理論一般（特にCAPMモデル）の複雑さの分類（もしあれば）は何ですか？また、複雑性理論が金融危機にどのように関連するかに関するコメントがあれば歓迎します！

古典的なMarkowitzモデルは、2次計画問題です。現在の研究の状態についてはまったくわかりませんが、出発点となる可能性のある1つの論文がこちらにあります。http：//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary？doi = 10.1.1.105.9504

ちなみに、関連する問題を巡回している論文があります。「金融商品における計算の複雑さと情報の非対称性」、Sanjeev Arora、Boaz Barak、Markus Brunnermeiery、Rong Geによるものです。後者はいくつかの追加コメントとともにそれをここに投稿しました：http : //www.cs.princeton.edu/~rongge/derivativeFAQ.html

結果は理論的に興味深いと思う傾向がありますが、実際に起こったことについては説明しません。

私の疑いは、ほとんどのモデルで複雑さが主要な障壁ではないことです（一般に、複雑なものは最終的にはとにかくモンテカルロに変わり、一般に物事は急速に複雑になります-したがって、これは特定の悪意のある攻撃への道を開きますが、金融の世界ははるかに簡単に、より粗雑で、一般的で、簡単なものになる可能性があります）これらのモデルについて、他の多くの一般的によく知られている批評（情報理論の観点から）は、このフォーラムにはあまり適切ではありません。