タグ付けされた質問 「bayesian-game」

完全ベイジアン均衡に関する興味深い質問を見つけました。私は信念が離散的ではないという質問を見たことがありません。 売り手にとって価値のないオブジェクトの単一の潜在的な買い手がいます。このバイヤーの評価vは、[0、1]に均一に分散され、個人情報です。売り手は、買い手が受け入れるか拒否する価格p1p1p_1を指定します。 彼が受け入れる場合、オブジェクトは合意された価格で取引され、買い手のペイオフはv−p1v−p1v − p_1で、売り手のペイオフはp1p1p_1です。 彼が拒否した場合、売り手は別の価格を提示します、p2。買い手がこれを受け入れた場合、彼のペイオフは、δ(v−p2)δ(v−p2)\delta_(v − p_2)と売り手のは、あるδp2δp2\delta p_2、δ=0.5δ=0.5\delta = 0.5。 彼が拒否した場合、両方のプレイヤーはゼロになります（それ以上のオファーはありません）。 完全なベイズ均衡を求めます。 私の通常のアプローチは信念を修正することですが、継続的な信念でこれを行う方法はよくわかりません。何かアドバイス？

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私は確率的およびベイジアンゲームの定義を研究していましたが、確率的ゲームはベイジアンゲームの一般化された形式のようです。誰かが確率的ゲームとベイジアンゲーム、不完全な情報、不完全な情報ゲームの根本的な違いを説明できますか？

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私は苦労している質問を与えられました： 標準の囚人のジレンマゲームを取り、それが2回プレイされることを検討してください。（プレーヤーは2番目のゲームをプレイする前に最初のゲームの結果を観察します）。情報セットにどのノードプレーヤー2があるかという点で、信念を検討してください。 戦略がサブゲームの完全平衡ではない、弱い完全ベイジアン均衡（戦略と信念）を見つけます。 したがって、囚人のジレンマでは： （Defect、Defect）はユニークなナッシュであり、ユニークなサブゲームの完全な平衡でもあります。 しかし、欠陥を含まない弱い完全ベイズ均衡をどのようにして得ることができるでしょうか？確かにこれは厳密に支配的です。。。 質問は間違っていますか？ 次に、逐次均衡を求めます（混合戦略のシーケンスを考慮します）。 この質問は間違っていますか、それともこれらの概念を誤解していますか？

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更新。Cross Validatedにクロス投稿されました。 よく知られた論文で、Blackwell＆Dubins（1962）は、メジャーイベントに事前確率が一致する2つのベイジアンエージェントの事後確率が000、増加する情報の流れの下で互いに任意に近づくことを示しています。 数学的には、結果は次のようになります。ましょう用いて濾過確率空間である。LET上の確率であると。次に、 PとQは強く融合していると 言います。F N ↑ F P （Ω 、F）Q « PのD （P N、Q N）：= SUP A ∈ F | P （A ∣ F n）− Q （A ∣ F n）| → Q として 0（Ω 、F、{ Fん} 、Q ）（Ω、F、{Fん}、Q）(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}, Q)Fん↑ FFん↑F\mathcal{F}_n \uparrow \mathcal{F}PPP（Ω 、F）（Ω、F）(\Omega, \mathcal{F})Q « PQ≪PQ …

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神性の一般的な考えを理解しました：それは「不合理な」均衡を排除するのに役立つということです。しかし、簡単な例を使って誰かがそれをより詳細に説明して、先輩の学部生が理解できるようにすることはできますか？

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