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LOESSの予測間隔の計算方法
RのLOESSモデルを使用して適合させたデータがあり、これを提供します。 データには1つの予測子と1つの応答があり、不均一です。 信頼区間も追加しました。問題は、区間がラインの信頼区間であるのに対して、予測区間に興味があることです。たとえば、下部パネルは上部パネルよりも可変性がありますが、これは間隔でキャプチャされません。 この質問はやや関連しています: 多項式回帰からの信頼帯、特に@AndyWによる答えを理解しますが、彼の例では、にinterval="predict"存在する比較的単純な引数を使用していますがpredict.lm、にはありませんpredict.loess。 したがって、非常に関連する2つの質問があります。 LOESSのポイントごとの予測間隔を取得するにはどうすればよいですか? その間隔をキャプチャする値をどのように予測できますか?つまり、最終的に元のデータのように見える一連の乱数を生成できますか? LOESSを必要とせず、他の何かを使用する必要がある可能性がありますが、自分のオプションに慣れていません。基本的には、ローカル回帰または多重線形回帰を使用してラインに適合し、ラインのエラー推定値に加えて、さまざまな説明変数のさまざまな分散も提供するため、特定のx値で応答変数(y)の分布を予測できます。