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最初のPCで説明される分散の量が平均ペアワイズ相関に非常に近いのはなぜですか?
最初の主成分と相関行列の平均相関との関係は何ですか? たとえば、経験的なアプリケーションでは、平均相関は、全分散(すべての固有値の合計)に対する最初の主成分(最初の固有値)の分散の比率とほぼ同じであることがわかります。 数学的な関係はありますか? 以下は、実験結果のグラフです。ここで、相関は、15日間のローリングウィンドウで計算されたDAX株価指数コンポーネントのリターンの平均相関であり、説明された分散は、同じく15日間のローリングウィンドウで計算された最初の主成分によって説明された分散のシェアです。 これは、CAPMなどの一般的なリスク要因モデルで説明できますか?