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定義ともの： 濾過確率空間考える(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} これはリスクに中立な測定です。 Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} ここで、標準であるP = 〜P -Brownian動き。W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = \{{W_t}\}_{t \in [0,T]}P=P~P=P~\mathbb P=\tilde{\mathbb P} 検討ここM={Mt}t∈[0,T]M={Mt}t∈[0,T]M = \{M_t\}_{t \in [0,T]} Mt:=exp(−∫t0rsds)P(0,t)Mt:=exp⁡(−∫0trsds)P(0,t)M_t := …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

現在価値と額面価値の違いは何ですか？Googleでこの質問を検索すると、ある場合には同じであり、別の場合では異なると言われます。市場金利が契約金利と同じである場合、それらは同じであると言います。 これが何を意味するのか理解する助けが必要です。私はこれらのタイプの金利などの違いを理解していません。また、これは割引債とクーポン債などと関係がありますか？

5 interest-rate  investment  value  bonds 

私は最近、ECBと日銀による量的緩和プログラムについて読んでいます。http： //www.cnbc.com/2016/04/07/what-the-bank-of-japan-boj-will-do-をご覧くださいnow-that-negative-rates-have-disappointed.html、およびhttp://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-21/ecb-to-start-buying-corporate-bonds-in- 6月-AS-パートの刺激。 ECBは現在のプログラムを拡大して社債を含める予定であり、日銀は負の金利を放棄し、代わりに日本株を購入する可能性が示唆されています。これらの中央銀行は、リスク資産の範囲を拡大しているようです。私の質問は、これらの資産購入プログラムがどこで停止するのか（ペニー株/不良債権？）です。また、これらの資産はどうなりますか。もし中央銀行の本に載っていれば、商業銀行のように倒産する可能性がありますか？さらに、これらの資産購入プログラムが放棄/失敗する原因は何ですか？

4 macroeconomics  monetary-policy  central-banking  bonds  quantitative-easing 

私はHome Equity / Bond Biasに取り組んでおり、Home Equity Biasの指標を計算するためのデータが必要です。では、各国の年ごとの時価総額（株式と債券）のデータはどこにありますか？ 助けてくれて本当にありがとうございます。

2 macroeconomics  data-request  stock-market  international-economics  bonds 

これが単純な質問ではないことを願っています。 私は、英国政府とEUがBrexit取引の合意草案に達し、発表後の次の市場の動きにつながると述べた記事を読みました。 1）GBPはUSDに対して上昇しました2）10年英国国債の利回りは上昇しました（すなわち、債券価格は下落しました） 最初の点はかなり予測可能なように思われますが、なぜ投資リスクが少ないように見えるために債券価格が下がるのでしょうか？これは、リスクがあまり認識されていないため、英国の株式が債券よりも魅力的になっているということでしょうか？

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