4 2つのホワイトノイズプロセスの合計は、必然的にホワイトノイズですか？ ましょうし、ホワイトノイズプロセスのこと。は必然的にホワイトノイズプロセスであると言えますか？b t c t = a t + b tatata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t 30 time-series econometrics white-noise
2 統計のホワイトノイズ さまざまな統計モデルについて読むと、ホワイトノイズという用語がよく表示されます。ただし、これが何を意味するのか完全にはわかりません。通常は省略されWN(0,σ2)WN(0,σ2)WN(0,σ^2)ます。それはそれが通常配布されていることを意味しますか、それとも何らかの配布に従うことができますか？ 28 normal-distribution white-noise
2 時系列残差の正規性と独立性のテスト ホワイトノイズプロセスの最も単純な形式は、観測値が無相関である場合です。これは、たとえば、Lung-BoxまたはBox-Pierceなどのポルトマンテストを適用することで確認できます。系列は、観測値が無相関で正規分布しているため独立しているガウス白色雑音である可能性があります。これを正規性テストとポートマントーテストでテストできます。私の知る限り、観測値が正規分布されていない無相関で独立している3番目のケースがあります。その場合、観測が独立しているかどうかをどのようにテストできますか？これに対する統計的検定はありますか？ 8 time-series white-noise