dynlm Rパッケージによる1ステップ先の予測
dynlmパッケージを使用して、いくつかの独立変数を持つモデルを適合させました。そのうちの1つは従属変数のラグです。 独立変数の1ステップ先の予測があると仮定すると、従属変数の1ステップ先の予測を取得するにはどうすればよいですか? 次に例を示します。 library(dynlm) y<-arima.sim(model=list(ar=c(.9)),n=10) #Create AR(1) dependant variable A<-rnorm(10) #Create independant variables B<-rnorm(10) C<-rnorm(10) y<-y+.5*A+.2*B-.3*C #Add relationship to independant variables data=cbind(y,A,B,C) #Fit linear model model<-dynlm(y~A+B+C+L(y,1),data=data) #Forecast A<-c(A,rnorm(1)) #Assume we already have 1-step forecasts for A,B,C B<-c(B,rnorm(1)) C<-c(C,rnorm(1)) y=window(y,end=end(y)+c(1,0),extend=TRUE) newdata<-cbind(y,A,B,C) predict(model,newdata) そして、これが機能するdynパッケージの使用例です。 library(dyn) #Fit linear model model<-dyn$lm(y~A+B+C+lag(y,-1),data=data) #Forecast predict(model,newdata)the dyn …