回答:
私はこの期間について2つの論文のうち2つを見つけました。
1970年代を通じて、多くの銀行機関の資本ポジションは大幅に低下しました。この低下に対処するために、1981年12月、銀行規制当局は銀行と銀行持株会社に明確な最低資本基準を発表しました。これらの基準により、銀行は少なくとも一定の割合の資産と同じ額の資本を保有する必要がありました。これらの基準は、銀行の自己資本比率の増加により評価されてきましたが、1980年代には、銀行の破綻の数とコストの両方が増加しました。最小資本基準の弱点は、銀行の資産ポートフォリオのリスクを考慮に入れていないことです。高リスク資産には、低リスク資産と同じ量の資本が必要でした。
リスクベースの資本、ポートフォリオリスク、および銀行資本：K JacquesとP Nigro（1997）による同時方程式アプローチ
1972年にFRBの資本基準が再び改訂されました。資産リスクは、「信用リスク」と「市場リスク」のコンポーネントに分けられました。さらに、銀行は自己資本比率のテストを満たすために、より高い自己資本比率を維持する必要がありました。さらに、FRBは、総資産に対する資本と総預金に対する比率の両方を再導入しました。ただし今回は、前者の比率は総資産から米国政府証券を差し引いた総資産に基づいており、大まかな「リスク資産」の調整です。実際には、銀行家やアナリストはOCCの基準よりもFDICとFRBの基準を使用しました。
どの機関も確固たる最低資本比率を確立していません。代わりに、銀行機関の資本ポジションは、銀行ごとに評価されました。特に注目されたのは、ローンのポートフォリオがそれほど分散されておらず、株主の数が大規模な金融機関の株主よりも少ない小規模な銀行です。小規模または「コミュニティバンク」は困難な時期に資本を調達するのに苦労する可能性があるため、大規模な機関よりも当初は高額に資本化すべきであると推論されました。表1は、1960年から1980年までの銀行業界の資本資産比率を示しています。この表は、比率に着実な下落ドリフトがあったことを示しています。これは、いくつかの要因によって説明できます。
1981年後半に、3つの連邦銀行規制機関が銀行の資本に関連する新しい調整されたポリシーを発表しました。この方針は銀行資本の新しい定義を確立し、自己資本の評価に使用するガイドラインを設定しました。銀行の資本の新しい定義には、1次資本と2次資本という2つの要素が含まれています。
主要資本は、普通株式、永久優先株式、剰余金、非分割利益、強制転換証券（株式に転換可能でなければならない、または株式の売却による収益で返済しなければならない債務）、貸倒引当金、およびその他の資本準備金で構成されていました。これらの項目は、償還または除却の対象ではなかったため、永続的な資本形態として扱われました。二次資本は、期限付きまたは償還可能な優先株式や銀行劣後債務などの非恒久的な形の資本で構成されていました。これらのアイテムは、償還または退職の対象となったため、永久的ではないとみなされました。
資本の新しい定義に加えて、政府機関は主要資本の最小許容レベルを設定し、総資本の妥当性に従って機関を分類するための3つのゾーンを確立しました。
国際的なリスクベースの資本基準：MC Alfriend（1988）による歴史と説明
米国では、変化しているのはバーゼルだけではありません。1991年のFDICIA法は、規制資本基準の重要な規制変更でもあります。私の理解では、バーゼルは信用リスクのみを心配していましたが、FDICIAは金利リスクにも資本要件を導入しました。これはおそらく、同時期の貯蓄とローン危機により、金利エクスポージャーによる損失の結果として多くの節約が失敗したためです。