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PACF手動計算
SASとSPSSが部分自己相関関数(PACF)に対して行う計算を再現しようとしています。SASでは、Proc Arimaを通じて生成されます。PACF値は、系列の遅れた値に対する対象の系列の自己回帰の係数です。関心のある変数は販売なので、lag1、lag2 ... lag12を計算し、次のOLS回帰を実行します。 Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Y_t=a_0+a_1Y_{t-1}+a_2Y_{t-2}+a_3Y_{t-3}+\ldots+a_{12}Y_{t-12}. 残念ながら、私が得た係数は、SASまたはSPSSが提供するPACF(1から12のラグ)にも近づいていません。助言がありますか?何か問題がありますか?私の頭に浮かぶのは、このモデルの最小二乗推定は適切ではない可能性があり、おそらく別の推定手法を使用する必要があるということです。 前もって感謝します。
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