タグ付けされた質問 「neweywest」

質問： Newey-West（1987）とHansen-Hodrick（1980）の標準エラーを使用した場合の主な違いと類似点は何ですか？これらのいずれかが他の状況よりも優先されるべき状況はどれですか？ ノート： これらの各調整手順がどのように機能するかは知っています。しかし、オンラインでも教科書でも、それらを比較する文書をまだ見つけていません。参照は大歓迎です！ Newey-Westは "catch-all" HAC標準エラーとして使用される傾向がありますが、Hansen-Hodrickは重複するデータポイントのコンテキストで頻繁に表示されます（たとえば、この質問またはこの質問を参照）。したがって、私の質問の一つの重要な側面は、それが作るハンセン-Hodrickについては何も存在しているよりニューエイ、西よりの重複データを扱うのに適しては？（結局のところ、データの重複は最終的に直列相関の誤差項につながり、Newey-Westも対処します。） 記録については、私はこの同様の質問を知っていますが、それは比較的不十分なポーズであり、投票され、最終的に私がここで尋ねている質問には答えられませんでした（プログラミング関連の部分のみが答えられました）。

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

lm（）ベースのモデルを更新して、正しい標準エラーとテストを取得しようとしています。どのVCマトリックスを使用するか本当に混乱しています。sandwichパッケージの提供vcovHC、vcovHACおよびNeweyWest。前者は異分散性のみを考慮しますが、後者2つは系列相関と異分散性の両方を考慮します。しかし、ドキュメントには後者の2つの違いについてはあまり説明されていません（少なくとも私にはわかりません）。関数自体を見ると、NeweyWestが実際にvcovHACを呼び出していることがわかりました。 経験的結果coeftest(mymodel, vcov. = vcovHAC)とはcoeftest(mymodel, vcov. = NeweyWest)異なる怒っています。vcovHACナイーブlmの結果に多少近いものの、NeweyWestを使用すると、すべての係数は重要ではなくなります（テストは1に近くても）。

10 regression  time-series  neweywest