機械学習の問題を回帰フレームワークに変換する
私は説明変数のパネルがあるとため、、、ならびにバイナリ結果従属変数のベクトルを。したがって、は最終時間でのみ観測され、それ以前の時間では観測されません。完全に一般的なケースは、各ユニットに対して各時刻にに対して複数のを持たせることですが、簡潔にするためにケース注目しましょう。私は= 1 。。XitXitX_{it}i=1...Ni=1...Ni = 1 ... Nt=1...Tt=1...Tt = 1 ... TYiTYiTY_{iT}YYYTTTXijtXijtX_{ijt}j=1...Kj=1...Kj=1...KiiitttK=1K=1K=1 このような「アンバランス」ペアと時間相関の説明変数の適用例は、(毎日の株価、四半期ごとの配当)、(毎日の天気予報、毎年のハリケーン)または(各移動後のチェスポジションフィーチャ、勝ち/負け結果)です。ゲームの終わり)。(X,Y)(X,Y)(X, Y) 私は、回帰係数(おそらく非直線的)に興味があります行うための予測のトレーニングデータに、初期の観測与えられたことを知って、Xを私トンのためのT < T、それが最終的な結果につながるのY I Tβtβt\beta_tYitYitY_{it}XitXitX_{it}t<Tt<Tt < TYiTYiTY_{iT} Y^it=f(∑tk=1Xikβk),t=1...TY^it=f(∑k=1tXikβk),t=1...T\hat{Y}_{it} = f(\sum_{k=1}^{t} X_{ik} \beta_k), \quad t = 1 ... T 計量経済学のバックグラウンドから来て、そのようなデータに適用される回帰モデリングはあまり見ていません。OTOH、私はそのようなデータに次の機械学習技術が適用されているのを見てきました。 データセット全体で教師付き学習を行う、例えば最小化 ∑i,t12(Yit−f(Xitβt))2∑i,t12(Yit−f(Xitβt))2\sum_{i,t}\frac{1}{2}(Y_{it} - f(X_{it} \beta_t))^2 観測されたYを過去のすべての時点に外挿/代入するだけでYYY Yit≡YiT,t=1...T−1Yit≡YiT,t=1...T−1Y_{it} \equiv Y_{iT}, \quad t = 1... T-1 これは、異なる時点間の一時的な相関関係を考慮しないため、「間違っている」と感じます。 やって強化学習パラメータの学習で、このような一時的な差としてのおよび割引パラメータλを、再帰的解決のためにβ トンから始まる逆伝搬を通じてT = …