回答:
ここで、
CLTにより、
これは直感です...
ブラウン橋は分散t (1 − t )があります http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_bridge tをF (x )に置き換えます。これは1つのxです...
また、共分散をチェックする必要があるため、() (G n(x 1)、… 、G n(x k))→ (B 1、… 、B k)ここで、(B 1、… 、B k)はN(0 、Σ )で、、 σ I J = 分(F (X I)、F (XのJ))- F (X I)F (XのJ)。
難しい部分は制限のsuppremumの分布が限度の分布のsupremumであることを示すことである...これはなぜ起こるか理解することは、そのようなWaartとWelner(容易ではない)デア・バンなどの本を読んで、いくつかの経験的なプロセスの理論が必要です。定理の名前はドンスカー定理http://en.wikipedia.org/wiki/Donsker%27s_theorem ...
コルモゴロフ-スミルノフの場合、帰無仮説を考慮してください。サンプルは特定の分布から引き出されるという。したがって、次の経験的分布関数を構築すると サンプル 、無限データの限界では、基礎となる分布に収束します。
情報が限られている場合、オフになります。測定値の1つが、そして 経験的分布関数はステップアップします。これは、真の分布関数で開始および終了するように制約されたランダムウォークと見なすことができます。それを知ったら、ランダムウォークについて知られている膨大な量の情報について文献を調べ、そのようなウォークの最大の予想される逸脱が何であるかを見つけます。
あなたは同じトリックを行うことができます -経験的分布関数と基礎となる分布関数の差のノルム。にとって, it's called the Cramer-von Mises test. I don't know the set of all such tests for arbitrary real, positive form a complete class of any kind, but it might be an interesting thing to look at.