回答:
私はエラー修正モデル（ECM）の設定に特有のアドバイスはありませんが、学部の応用計量経済学クラスでは、当てはめモデルの残差が連続的に相関しなくなるまでモデルの遅れを延ばすための一般的なアドバイスをくれました。たとえば、米国の平均余命データでは、男性の平均余命の残差はAR（5）モデルでは相関関係がありませんが、AR（4）モデルでは相関していません。次のStataコードでこれを確認できます。
use http://www.stata-press.com/data/r8/uslifeexp.dta
tsset year, yearly
reg le_male L(1/4).le_male
estat durbinalt, small
reg le_male L(1/5).le_male
estat durbinalt, small
の ベクトル誤り訂正に関するStataのドキュメント モデルも大体このアプローチに従っているようですが、それはそれの下で自動化されているように見えます varsoc さらに、AIC、HQIC、およびSBICはすべてプログラムによって生成されます。
統合をテストするか、または統合VECMを適合させるために、我々は指定しなければなりません 含めるべき遅れがいくつありますか。 Tsay（1984）の作品の上に構築された Paulsen（1984）、Nielsen（2001）は、これらのメソッドが実装されていることを示しました。 in varsocを使用して、VARモデルのラグオーダーを次のように決定できます。 I（1）変数（9）からわかるように、 対応するVECMは常にVARより1つ小さくなります。 vecはこれを作る 自動的に調整されます、従って私達は常にの順序を参照します 基礎となるVAR。下記の出力は遅れを決定するのにvarsocを使用します ダラスの平均住宅価格のVARの順序 ヒューストン……
Hannan – Quinnは、この2変量モデルに2つのラグを使用します。 情報量基準（HQIC）法、シュワルツベイズ情報 基準（SBIC）法、および逐次尤度比（LR）検定すべて 出力に「*」が表示されているように、2つのラグを選択しました。
. clear all
. use http://www.stata-press.com/data/r13/txhprice
. varsoc dallas houston
Selection-order criteria
Sample: 1990m5 - 2003m12 Number of obs = 164
+---------------------------------------------------------------------------+
|lag | LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC |
|----+----------------------------------------------------------------------|
| 0 | 299.525 .000091 -3.62835 -3.61301 -3.59055 |
| 1 | 577.483 555.92 4 0.000 3.2e-06 -6.9693 -6.92326 -6.85589 |
| 2 | 590.978 26.991* 4 0.000 2.9e-06* -7.0851* -7.00837* -6.89608* |
| 3 | 593.437 4.918 4 0.296 2.9e-06 -7.06631 -6.95888 -6.80168 |
| 4 | 596.364 5.8532 4 0.210 3.0e-06 -7.05322 -6.9151 -6.71299 |
+---------------------------------------------------------------------------+
Endogenous: dallas houston
Exogenous: _cons
@GraemeWalshが示唆するように、あなたが使用したい場合は 自己回帰分散ラグ方法論 （ARDL）自分でコーディングしなくても可能です。
use http://www.stata-press.com/data/r13/txhprice
sort t
net install ardl.pkg
ardl dallas houston, maxlag(4)
ARDL regression
Model: level
Sample: 1990m5 - 2003m12
Number of obs = 164
Log likelihood = 313.86816
R-squared = .96315461
Adj R-squared = .96246376
Root MSE = .03613756
------------------------------------------------------------------------------
dallas | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
dallas |
L1. | .427744 .0789194 5.42 0.000 .271886 .583602
L2. | .1747019 .0720507 2.42 0.016 .0324089 .3169948
|
houston | .3404766 .0567884 6.00 0.000 .2283252 .452628
_cons | .7276476 .2061803 3.53 0.001 .3204618 1.134833
------------------------------------------------------------------------------