ホワイトノイズ誤差項を持つAR（p）

ホワイトノイズ誤差を伴うAR（p）プロセスが共分散定常になることは常に本当ですか？

macroeconomics econometrics time-series

— 123
ソース

いいえ、必ずしもそうとは限りません。

— Andrew M

しかし、単位円の中にP個の根があるときはいつでも本当ですか？

— 123

こんにちは：AR（p）の根のいずれかが単位円の外側にある場合、AR（p）は意味的に静止していません。つまり、共分散は静止していません。

— mark leeds

$ y_ {t} $と$ y_ {s} $の共分散は$（ts）$の関数にすぎないので、単位円の内側のすべての根を持つAR（p）は、定義上、共分散的であることを付け加えます。。

— mark leeds

はい、確率的傾向についてだけ話しているのであればこれは正しいのですが、プロセスに確定的な傾向がある場合でもそうではありません。すべての根を単位円内に含めることができますが、それでも決定論的な傾向がある場合は、プロセスはまだ共分散定常ではありません。

— Andrew M

ホワイトノイズ誤差項を持つAR（p） - 常に共分散定常？