インパルス応答関数？

私は、小規模な開放経済に関する非常に基本的なモデルを持っています。これは要約です：

ユーティリティ関数： のD T = （1 + R T - 1）D T - 1 - のY T + C T + I T + Φ （k個のT - 1 − k t） 対外債務の進化： y t

$$E_0\sum_{t=0}^{\infty}\theta_t U(c_t, h_t)$$ $$d_t = (1 + r_{t-1})d_{t-1} - y_t + c_t + i_t + \Phi(k_{t-1} - k_t)$$ 出力： K T + 1 = I T + （1 - δ ）k個のT 資本のストックがに従って進化。 $$y_t = A_t F(k_t, h_t)$$ $$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t$$

家庭の最大化問題の一次条件は、 の生産性ショックの運動の法則： LNAT+1=ρLNAT+εT+1。εのT+1〜NIID（0、σ 2 ε）。T≥0 、我々はこれをパラメータ化 U （C 、H

$$\begin{align} \lambda_t = \beta(c_t, h_t)(1 + r_t)E_t\lambda_{t+1}\\ \lambda_t = U_c(c_t,h_t) - \eta_t\beta_c(c_t,h_t)\\ \eta_t = -E_t U(c_{t+1}, h_{t+1}) + E_t \eta_{t+1} \beta(c_{t+1}, h_{t+1}) \\ -U_h(c_t,h_t) + \eta_t\beta_h(c_t,h_t) = \lambda_tA_tF_h(k_t,h_t)\\ \lambda_t[1 + \Phi'(k_{t+1} - k_t)] = \beta(c_t,h_t)E_t\lambda_{t+1}[A_{t+1}F_k(k_{t+1},h_{t+1}) + 1 - \delta + \Phi'(k_{t+2} - k_{t+1})] \end{align}$$ $$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \epsilon_{t+1}; ~~~~ \epsilon_{t+1} \sim { NIID}(0,\sigma_\epsilon^2); ~~~~ t\ge 0$$ $$\begin{align} U(c,h) = \frac{[c - \omega^{-1}h^\omega]^{1 - \gamma} - 1}{1 - \gamma}\\ \beta(c,h) = [1 + c - \omega^{-1}h^\omega]^{-\psi_1} \\ F(k,h) = k^{\alpha}h^{1-\alpha} \\ \Phi(x) = \frac{\phi}{2}x^2; ~~~~ \phi>0 \end{align}$$ $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \gamma & \omega & \psi_1 & \alpha & \phi & r & \delta & \rho & \sigma_{\epsilon} \\\hline 2 & 1.455 & 0.11 & 0.32 & 0.028 & 0.04 & 0.1 & 0.42 & 0.0129 \\ \hline \end{array}$$

定常状態を計算しましたが、インパルス応答関数を計算するにはどうすればよいですか？

1. $\epsilon _1 = \epsilon , \epsilon_{t>1}=0$
2. $A_t,\bar{A}_t\ \forall t$
   1. 各変数を再帰的に処理し、それらの分析関数を時間通りに提供します。
   2. 各ステップでポリシー関数を使用して、シミュレートしている場合は値を計算します。

$\epsilon=1$