LSTM時系列予測の予測間隔
LSTM(または他のリカレント)ニューラルネットワークからの時系列予測の周りの予測間隔(確率分布)を計算する方法はありますか? たとえば、最後の10個の観測されたサンプル(t-9からt)に基づいて、未来(t + 1からt + 10)までの10個のサンプルを予測しているとすると、t + 1での予測はより大きくなると予想します。 t + 10での予測よりも正確です。通常、予測の周りにエラーバーを描画して、間隔を示します。ARIMAモデル(正規分布エラーを想定)を使用すると、各予測値の周囲の予測間隔(95%など)を計算できます。LSTMモデルから同じもの(または予測間隔に関連するもの)を計算できますか? 私はより多くの例以下、Keras / PythonでLSTMsで作業されていmachinelearningmastery.com私のサンプルコードは、(下記)に基づいているから、。私は問題を離散的なビンへの分類として再構成することを検討しています。それはクラスごとの信頼を生み出しますが、それは不十分な解決策のようです。 同様のトピックがいくつかありますが(以下など)、LSTM(または実際に他の)ニューラルネットワークからの予測間隔の問題に直接対処するものはないようです。 /stats/25055/how-to-calculate-the-confidence-interval-for-time-series-prediction ARIMAとLSTMを使用した時系列予測 from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense from keras.layers import LSTM from math import sin from matplotlib import pyplot import numpy as np # Build an LSTM network and train def fit_lstm(X, …