プロキシサーバーのセットアップとヘッダーの挿入（User-Agent）

マシンにプロキシサーバーをインストールしたいのですが、プロキシ経由で行われるすべてのリクエストにヘッダーを挿入したいのです。

たとえば、電話機でマシンのプロキシサーバーに接続する場合、ユーザーエージェントを選択したいずれかに自動的に設定する必要があります。たとえば、FireFox。そのため、プロキシ経由で行われた接続では、FireFox User-Agentが使用されます。

このために終了するツールはありますか？

ヘッダーを追加するのではなく、ヘッダーを変更する必要があるようです。（vaプロキシはx-forwarded-forヘッダーなどを追加する必要があるため、重要な技術上の決定事項です。

Privoxyを見てください。