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金融計量経済学の研究では、日次データの形をとる金融時系列間の関係を調査することは非常に一般的です。多くの場合、変数は対数の差を取ることによってになります。。私（0 ）私（0）I(0)ln（Pt）− ln（Pt − 1）ln⁡（Pt）−ln⁡（Pt−1）\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) ただし、毎日のデータは、毎週データポイントがあり、土曜日と日曜日が欠落していることを意味します。これは、私が知っている応用文献では言及されていないようです。この観察から得られた私が持っているいくつかの密接に関連した質問はここにあります：555 週末に金融市場が閉鎖されたとしても、これは不規則な間隔のデータとみなされますか？ もしそうなら、この問題を無視する膨大な数の論文でこれまでに得られた現存の経験的結果の妥当性に対する結果は何ですか？

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

私は私の著者の友人に有利なプロジェクトのために東アジアの組織犯罪に関する多くの研究を行っていました、そして、一緒に世界の闇市場活動の価値を見積もる著名な経済学者とジャーナリストがいることに気付きました。 これの方法論は何ですか？これらの数字はどのようにまとめられますか？これらの数値は、従来の市場モデルに取り込まれていますか？

13 measurement  macroeconomics 

私の修士論文では、開発途上国が停滞している理由を基本的に知りたいと思います。理論的な側面の次に、回帰も行いたいと思います。国家元首の在任期間、平均余命、労働時間制限、成人の識字率、人口の増加、および5年間のいくつかの（その他の）制度的変数など、多くの独立変数の従属変数としてGDPまたはGDP成長を後退させたいと思います。私の質問は次のとおりです。独立変数でGDP成長（％）を後退させる方が理にかなっていますか、それとも実際のGDP値（たとえば、$）を使用する必要がありますか？

8 regression  econometrics  panel-data  macroeconomics