AICの値が低く、ほぼ等しい場合はどうすればよいですか？

（1）で私が読書を楽しんだ質の高い本や論文を数多く提供しているChris Chatfieldは、次のアドバイスを提供しています。

たとえば、AICの値が低い値とほぼ等しいARIMA時系列モデルを選択する必要があります。これは、たまたま最小のAICを与えるのではなく、直近の年のデータの最良の予測を与えるものです。

そのようなアドバイスの根拠は何ですか？それが健全である場合、なぜforecast :: auto.arimaおよび他の予測ルーチンがそれに従っていないのですか？まだ実装されていませんか？すでにここで議論されているだけで最小を与えるために起こっモデルを探すために、AICはおそらく良いアイデアではないこと。 ARIMAモデルに低いがほぼ等しい（たとえば、最小AICの値が1または2以内）オプションは、多くの時系列予測ソフトウェアのデフォルトではないのはなぜですか？ $n\ge1$

（1）Chatfield、C.（1991）。統計上の落とし穴を回避します。Statistical Science、6（3）、240–252。オンラインで入手可能、URL：https : //projecteuclid.org/euclid.ss/1177011686。

— 冬眠中
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@Gleb_b「AICは他と比較して高いまたは低いだけです。」-モデルの選択について話すとき、どのように違うと思いますか？私たちは常に、高い値ではなく低い値を調べます。私の4番目の文の何が問題になっていますか？私たちは違いについて話していることをかなり明確に述べていると思います（たとえば、最小AICの1つまたは2つ以内）。質問にはAICの絶対値についての言及はありません。

— 2014年

@hibernatingが指摘した理由により、タイトルとボックスの最初の文から「low」を削除しました。

— Harvey Motulsky、2014年

@Harvey Motulsky両方の場所に「低」を戻してください。ありがとうございました。

— 冬眠

あなたの質問は、モデルをAICと比較する方法についてであり、値がかなり近い値を持っています。高または低は無関係です（データの表現単位を変更するだけで変更できます）。では、なぜそれらの単語を元に戻すのでしょうか。彼らは誤解を招くものです。

— Harvey Motulsky、2014年

@ハーヴェイ・モトゥルスキー現在のタイトルと元のタイトルが好きです。「AICの値が低く、ほぼ等しい場合はどうすればよいですか？」私は統計的記述において「選択」より「選択」を好む傾向があります。私には個人として私を特徴付ける他の多くの好みがあり、それらは私の質問と回答を形成する方法に反映されます。変更を元に戻すように依頼した理由を最後に理解できてうれしいです。問題はありません。

— 2014年

複数のAIC値がほぼ等しい場合、最も低い値を選択することが最善のオプションではない可能性があるのは事実です。賢明な代替策は、モデルの平均化を実行することです。このようにして、推論に最適なモデルだけでなく、それぞれがAIC値に従って重み付けされた一連の「最もサポートされている」モデルのセットを使用できます。

ヴィンセント・カルカーニョによる短い紹介があります

— アギラ
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