相関する確率変数の差の限界


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2つの高度に相関する確率変数およびYが与えられた場合、その差の確率を制限しますX Y | ある量を超える: P | X Y | > K < δXY|XY|

P(|XY|>K)<δ

簡単にするために、次のことを前提とします。

  • 相関係数が"高"であることが知られている、と言う: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY1ϵ

  • ゼロ平均である: μ X = μ Y = 0X,Yμx=μy=0

  • (又は 0 X IY I1それは簡単任意の場合)1xi,yi10xi,yi1

  • (それが簡単に物事を行った場合、のは言わせて、同一の分散を有する:σ 2 X = σ 2 YX,YσX2=σY2

上記の情報しか与えられていないので、違いの限界を導き出すのがどれほど現実的であるかわかりません(確かにどこにも行きませんでした)。特定のソリューション(存在する場合)、ディストリビューションに課す必須の追加の制限、またはアプローチに関するアドバイスだけが素晴らしいでしょう。

回答:


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これらの単純化した仮定がなくても、通常のツールをいくつか組み合わせることで境界を取得できます。

少し詳しく:

σXY2=σX2+σY22·cov(X,Y)

cov(X,Y)=σX·σY·ρXY

σXY2=σX2+σY22·σX·σY·ρX,Y

Z

Pr(|Zμ|kσ)1k2

μXY=μXμY)

Pr(|XYμX+μY|k·σX2+σY22·σX·σY·ρX,Y)1k2

提案された単純化の仮定を使用して、より単純な式を取得できます。いつ:

ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY=1ϵ
μx=μy=0
σX2=σY2=σ2

次に:

σX2+σY22·σX·σY·ρX,Y=2·σ2·(1(1ϵ))=2σ2ϵ

したがって:

Pr(|XY|k·σ2ϵ)1k2

ϵ=1ϵ1ϵ

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