時系列のペア間の相関（および上記相関の有意性）の計算

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2つの時系列SとTがあります。それらは同じ周波数と同じ長さを持っています。

（Rを使用して）このペア間の相関（SとT）を計算し、相関の有意性も計算できるようにしたいので、相関が偶然によるものかどうかを判断できます。

私はRでこれをやりたいと思っており、私を始めるためのポインタ/骨格フレームワークを探しています。

r time-series correlation

— モーフィアス
ソース

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時系列は両方とも定常的ですか？www.econ.ohio-state.edu/dejong/note1.pdf

— user603

@kwak：いいえ、シリーズは両方とも静止していません。

— モーフィアス

ここ：stats.stackexchange.com/questions/1881/…信頼限界を決定するためのモンテカルロアプローチを提案していました。これは2ポイントプロセスで行うことを目的としていましたが、状況に合わせて簡単に調整できると思います。

— ニコ

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ccf関数を使用して相互相関を取得できますが、これはプロットのみを提供します。推定された相互相関が赤い破線の外側にある場合、統計的に有意な相互相関があると結論付けることができます。しかし、正式にカプセル化されたテストを含むパッケージは知りません。ccf docの例：

require(graphics)

## Example from Venables & Ripley (Provided in  CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

ここで、有意性検定の問題についても説明していることに注意してください。

— M.ティビット
ソース

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他のポスターは、ここでは定常性が重要であると指摘しています。両方のシリーズは、リニア上向き傾向（非定常の一種）を持っている場合は、それらを相関されます-しかし、すべての相関は、あるいは我々がに興味を持っているものであってもなくてもよい、一般的な傾向に起因する可能性がある。

— ステファンKolassa

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非定常時系列の相関をどのように定義しますか？差分またはこれらの時系列の相関を取る予定ですか？そうでない場合は、相関ではなく共和分を探すことをお勧めします（グレンジャーなどを参照）。

— RockScience
ソース