Rの相互相関の有意性

2つの時系列の相互相関（ccf関数）から得られた異なるラグでの相関が有意であるかどうかをどのように確認しますか。

ゼロ相関の帰無仮説における相互相関係数の分散は約（は系列の長さ）。係数も漸近的に正常です。したがって、おおよその臨界値（5％レベル）はです。$1/n$$n$$\pm 2/\sqrt{n}$

これらの重要な値は、を使用してRに自動的にプロットされますccf(x,y)。

相互相関係数は、時系列間の依存関係を測定しません。適切なツールはコヒーレンス関数です。たとえば、Bendat and Piersol、2010を参照してください。