尤度関数を再パラメーター化する場合、変数の数式を変更する代わりに、変換された変数をプラグインするだけで十分ですか?


10

指数分布する尤度関数を再パラメーター化しようとしていると仮定します。私の元の尤度関数が:

p(yθ)=θeθy

そして、私はϕ = 1を使用してそれを再パラメータ化したいと思いますθは確率変数ではなくパラメーターなので、プラグインするだけで十分ですか?ϕ=1θθ

私が明示的に言っているのは:

p(yϕ=1θ)=1ϕe1ϕy

もしそうなら、私はこれの背後にある理論が何であるかわかりません。私の理解では、尤度関数はパラメーターの関数であるため、変数の変更式を使用する必要がないのはなぜですか。どんな助けでも本当に感謝します、ありがとう!

回答:


14

yθyθϕ

p(y|θ)dy=p(y|ϕ)dy=1
θp(θ)θθ
p(θ|y)p(θ)p(y|θ)
ϕ
p(ϕ|y)p(y|ϕ)p(ϕ)=p(y|θ(ϕ))p(θ(ϕ))|θϕ|p(θ(ϕ)|y)|θϕ|
|θϕ|

p(θ|y)p(y|θ)p(θ)θ=1ϕp(θ)p(θ|y)p(y|θ)

この場合でも、尤度部分にヤコビアンを使用しません。
Xi'an
弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.