尤度関数を再パラメーター化する場合、変数の数式を変更する代わりに、変換された変数をプラグインするだけで十分ですか?


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指数分布する尤度関数を再パラメーター化しようとしていると仮定します。私の元の尤度関数が:

p(y∣θ)=θe−θy

そして、私はϕ = 1を使用してそれを再パラメータ化したいと思います、θは確率変数ではなくパラメーターなので、プラグインするだけで十分ですか?ϕ=1θθ

私が明示的に言っているのは:

p(y∣ϕ=1θ)=1ϕe−1ϕy

もしそうなら、私はこれの背後にある理論が何であるかわかりません。私の理解では、尤度関数はパラメーターの関数であるため、変数の変更式を使用する必要がないのはなぜですか。どんな助けでも本当に感謝します、ありがとう!

回答:


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yθyθϕ

∫p(y|θ)dy=∫p(y|ϕ)dy=1
θp(θ)θθ
p(θ|y)∝p(θ)p(y|θ)
ϕ
p(ϕ|y)∝p(y|ϕ)p(ϕ)=p(y|θ(ϕ))p(θ(ϕ))|∂θ∂ϕ|∝p(θ(ϕ)|y)|∂θ∂ϕ|
|∂θ∂ϕ|

p(θ|y)∝p(y|θ)p(θ)θ=1ϕp(θ)p(θ|y)p(y|θ)

この場合でも、尤度部分にヤコビアンを使用しません。
— Xi'an
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