時間経過に伴う分布の進化を計算する


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私たちは異なる年齢$ a $の人々の集団を持っています、時間は$ t $でインデックスされています。人が死ぬ割合は$ d(a、t)$です。簡単にするために、出生を無視してください。時間の経過に伴う年齢分布の進化を計算したいと思います。

$ a $以下の人の質量を$ F(a、t)$で表します

$$ F(a、t)= \ int_0 ^ {a} m(\ tilde a、t)d \ tilde a $$

最終的に、私はいくつかのコルモゴロフ前進方程式の後にいます つまり、

$$ \ partial_t F(a、t)$$

私のアプローチ $ f(a、t)$が年齢$ a $で、時点$ t $の人々の密度を示すものとします。離散時間近似から始めて、$ \ Delta $をゼロにします。離散的な各時点で、

$$ f(a + \ Delta、t + \ Delta)=(1-P(a、t))f(a、t)$$

ここで、$ P(a、t)$は、$ d(a、t)$の離散時間アナログです。 $ \ Delta \を0 $にするつもりなので、$ 1-P $を$ 1- \ Delta d)$と近似できます。

$$ f(a + \ Delta、t + \ Delta)=(1 - \ Delta d(a、t))f(a、t)\\ \ frac {f(a + \ Delta、t + \ Delta)-f(a、t)} {\ Delta} = -d(a、t))f(a、t)\\ (\ partial_t + \ partial_a)f(a、t)= \ lim _ {\ Delta \ to 0} \ frac {f(a + \ Delta、t + \ Delta)-f(a、t)} {\ Delta} = - d(a、t))f(a、t)\\ $$

私は両方の側を統合することができます。と

$$ \ partial_t F(t、a)= - f(t、a) - \ int q(t、a)f(t、a)da \\ \ partial_t F(t、a)= - \ partial_a F(t、a) - \ int q(t、a)\ partial_a F(t、a)da $$

私は$ \ partial_a q(t、a)= q(t、a)(1-q(t、a))$であることを知っています。しかし、それは積分を解くのに本当に役立ちません。この問題を解決するための他の角度はありますか?それとも私は何かが恋しいですか?


$ \ partial_t F(a、t)$とは何ですか?その表記は$ \ frac {\ partial F} {\ partial t}(a、t)$ですか?
jmbejara

これは、$ \ frac {\ partial F(a、t)} {\ partial t} $の表記です。左側は総導関数です。
FooBar

もしあなたが$ m $を知っているなら、なぜあなたは$ \ frac {\ partial F(a、t)} {\ partial t} = \ int_0 ^ a m_t(\ tilde a、t)ライプニッツの法則で?
jmbejara


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quant.stackexchange.com/questions/10359/… これでは足りない場合は、実際に質問をしてください。彼らは私が魔法についてのものであることをはるかに確信しているようだ:)
VicAche

回答:


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これが私の一番の推測です。これが正しいかどうか、私は徹底的にチェックしていませんが、多分それは助けになるでしょう。

人口密度の進化

私は以下のようにモデルを理解しています。 $ f(a、t)$ $ t $時の年齢$ a $の人々の密度です。時間$ t = 0 $において、母集団の密度が$ f_0(a)$であるとします。老化プロセスと死亡率をモデル化するには、密度$ f $が時間の経過とともに変化して、導出した条件を満たす必要があります。したがって、$ m $は次の偏微分方程式を満たす必要があります。 $$ \ frac {\ partial f} {\ partial t} + \ frac {\ partial f} {\ partial a} + d(a、t)f(a、t)= 0 $$ そして初期条件 $$ f(a、0)= f 0(a)である。 $$ この形式のPDEは、$ d $に選択された関数形式によっては比較的簡単な解決策を持つことができると思います。ここにいくつかのケースがあります。

ケース1:定死亡率、$ d(a、t)= d_0 $。

一定の死亡率、$ d(a、t)= d_0 $とします。それから(Mathematicaを使って)

DSolve[
 {D[f[a, t], t] + D[f[a, t], a] + d0 f[a, t] == 0, 
  f[a, 0] ==  f0[a]},
 f[a, t], {a, t}]

になります

{{f[a, t] -> E^(-a d0 + d0 (a - t)) f0[a - t]}}

だから、私たちが見ることができるように、これは簡単な解決策を与える $$ f(a、t)= \ exp \ { - a d_0 + d_0(a-t)\} \ cdot f_0(a-t) $$ ケース2:対数死亡率、$ d(a、t)= \ log(a + 1)$。

ここにあります

DSolve[
 {D[f[a, t], t] + D[f[a, t], a] + Log[a+1] f[a, t] == 0, 
  f[a, 0] ==  f0[a]},
 f[a, t], {a, t}]

これは

{{f[a, t] -> (1 + a)^(-1 - a) E^t (1 + a - t)^(1 + a - t) f0[a - t]}}

これも簡単な解決策を与える $$ f(a、t)=(1 + a)^ { - a-1} e ^ t(1 + a-t)^ {1 + a-t} \ cdot f_0(a-t) $$

ケース3:一般的なケース

まだ$ d(a、t)$を指定していない場合は、

DSolve[
 {D[f[a, t], t] + D[f[a, t], a] + d[a, t] f[a, t] == 0, 
  f[a, 0] ==  f0[a]},
 f[a, t], {a, t}]

わかりやすくするために(TeXFormでは)

$$ \ begin {align *} \ left \ {\ left \ {f(a、t)\から\\    \ text {f0}(a-t)\ cdot \\    \ exp \ left(\ int_1 ^ a    -d(K [1]、K [1] -a + t)\、dK [1] - \ int_1 ^ {a-t} -d(K [1]、K [1] -a + t)\、    dK [1] \ right)\ right \} \ right \} \ end {align *} $$


上記の質問のコメントで述べたように、それらは一般的な場合にかなり効率的な(モンテカルロ)アプローチです。なぜあなたは対数または一定のMRを仮定するのでしょうか?
VicAche

これら2つのケースを簡単な例として使用しました。私は今一般的なケースを入れています。あなたがMCメソッドをどのように使うのか、私はよくわかりません。もっと詳しく調べなければならないでしょう。 Feynman-Kacが特定のPDEと確率過程との間の等価性を与え、これがMC法で条件付き近似を近似することによってこれらのPDEを解くことを可能にすることを私は理解しています。しかし、@FooBarが述べたように、私はこの問題をそのフレームワークにどのように適合させるかを理解するのに苦労しています。
jmbejara

また、効率に関しては、ファインマン - カックの強みは、モンテカルロ法を避けることができるということです。私が理解しているように、MC法による解決法は信頼できますが、特に効率的ではありません。 Shreveは、Stochastic Calculus for Finance II(p.268)の中で、「この関数を決定するために記述されたEuler法(MC法)...はゆっくり収束し、1対(t、x)についてのみ関数値を与えます。ここで考えられている一次元$ x $の場合、[PDE]を解くためのアルゴリズムはすぐに収束し、すべての値に対して関数g(t、x)が同時に与えられます。」 (要約)
jmbejara

あなたの答えは現在の形でははるかに説得力があります。あなたは支持を得ます:)
VicAche

あなたは私が信じている質問に全く答えないのです。あなたはそれを計算するために提案された方法(「using mathematica」を除く)ではなく、我々が計算する必要がある積分を与えています。
VicAche
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