リスク、不確実性、あいまいさの違いは何ですか

リスク、不確実性、あいまいさの違いを突き止めようとしています。

私が理解しているように、行動経済学者が不確実性の下での選択について話すとき、彼らはエージェントがリスク（結果の範囲にわたる既知の確率分布）とあいまいさ（未知の確率分布）に直面するときの選択を意味します。したがって、不確実性は、リスクとあいまいさに分類できる包括的な概念です。たとえばDannenberg et al（2014）を参照してください。

これらの用語の意味について、ナイト（1921）とエルスバーグ（1961）にまで遡る議論があることも理解しています。上記のものと競合する定義はありますか？

ここにあなたの定義の決定論的な形式化があります。

客観的リスクについて話し合う通常のフレームワークは、意思決定者が客観的宝くじよりも好みを表明する状況です。場合は正式には、賞品のスペースで、目的の宝くじは、宇宙の要素として定義されているの確率分布の（通常は有限のサポート付き）$X$$\Delta(X)$$X$。たとえば、意思決定者は、確率0.3でリンゴを提供する宝くじと確率0.7でオレンジを提供する宝くじと、確率0.5でリンゴを提供する宝くじと、オレンジを提供する宝くじを選択するよう求められる場合があります。確率0.5。その領域の標準的な結果（フォンノイマンモルゲンシュテルンの定理）は、客観的リスク（エージェントの効用関数）に対するエージェントの態度を識別する表現を提供し、確率はモデルのプリミティブとして与えられます。

曖昧さについて話すための通常のフレームワークは、意思決定者が不確実な行動よりも好みを表明する状況です。正式には、がプライズスペースでがステートスペースの場合、動作はからからへのマッピング$X$$S$$f:S \rightarrow X$$S$$X$。たとえば、意思決定者は、ノバクジョコビッチが2017オーストラリアンオープンで優勝した場合にリンゴを提供する行為と、それ以外の場合はオレンジとの間で好みを設定するように求められる場合があります。 2017オーストラリアンオープン、それ以外はオレンジ。その領域の標準的な結果（フォンノイマンモルゲンシュテルンの定理）は、状態に関するエージェントの確率的信念とリスクに対する彼女/彼の態度（彼女/彼のユーティリティ関数）の両方を識別する表現を提供します。

3番目に広く使用されている概念は、通常、Anscombe-Aumann行為または競馬と呼ばれ、客観的な宝くじと不確実な行為の両方を関連付けます。正式には、賞金スペース与えられた場合、Anscombe-Aumannの行為は、目的の宝くじを任意の状態に関連付けるマッピングです。$X$$f:S \rightarrow \Delta(X)$$S$

客観的リスクとあいまいさの定義はある程度主観的であることに注意してください。リスクが「客観的」であるという事実は、意思決定者が根本的な確率モデルに同意するという仮定に大きく依存しています。たとえば、コイントスの結果を観察した場合、客観的確率が0.5でヘッドが発生すると信じているかもしれません。意思決定者がこの声明に同意することは、理論上暗黙のうちに課されています。

あいまいさに関しては、このイベントの主観的確率を計算する方法がわからないため、「ノバクジョコビッチが2017オーストラリアオープンで優勝したらりんごを受け取る」という行為は非常に曖昧だと思われるかもしれません。とはいえ、別の意思決定者は、ジョコビッチが74％の確率でトーナメントに勝つと確信している可能性があります。その場合、ジョコビッチはこの行為が曖昧であるとはまったく認識していません。あいまいさは主観的な概念であり、選択の状況そのものではなく、人々の好みや行動によって与えられます。

これまでのところ、ナイトと他の人のリスクと不確実性に関する見解についての最後の質問には答えがありません。実際、ナイト（およびケインズ）の不確実性の見解と、Olivの回答で示された見解との間には、根本的な違いがあります。

手短に言えば、ナイト（1921） によると、リスクとは、状態、イベント、または代替案の分類が客観的かつ既知であり、それらの確率を客観的に決定できる状況を指します。たとえば、住宅保険のコンテキストでは、イベントは「住宅の燃え尽き」または「住宅は燃えません」であり、住宅/環境/個人の特性に基づいて、確率を多かれ少なかれ客観的に主張できます。

逆に、ナイトにとって不確実性は、「状態の完全な分類の不可能性」から生じます（Langlois and Cosgel 1993、p.459）。したがって、イベントの確率が客観的であるか主観的であるかに関係なく、自然/経済は非常に複雑であり、すべての可能な状態が単純に知られているわけではありません。そのため、将来の予測に使用されるイベントの分類は直感と判断に基づいており、主観的です。

この不確実性の見方はケインズによって共有されており、それは彼の「動物の精神」の理論化に不可欠です。正確には未来が未知であるため-イベントの確率だけでなく、発生する可能性のあるイベントの範囲においても、投資決定への期待は単なる数学的計算の問題ではありません。ケインズが言ったように、投資の決定は、「動物の精神の結果として-行動しないことではなく行動への自発的な衝動の結果であり、量的便益の加重平均に量的確率を乗じた結果ではない」（Keynes 2008 [1936] ：144、強調は私のものです）。興味深いことに、イタリック体で強調されたアプローチは、オリブが彼の回答で説明したものであり、不確実性の下での新古典主義投資理論の多くの基礎です。

ポストケインズ派の間では、この不確実性は「ラジカル、基本的、または存在論的不確実性」と呼ばれ、「認識論的不確実性」と呼ばれることもあるオリブの回答で述べられた不確実性の新古典派の見解とは対照的です。たとえば、こちらをご覧ください。

最後に、あいまいさに関して、この問題に関する初期の文献では概念が使用されていないという私の知識に。

Oliv私はあなたがこのパラグラフで言及していることを考えています：

曖昧さについて話すための通常のフレームワークは、意思決定者が不確実な行動よりも好みを表明する状況です。正式には、が賞のスペースであり、州のスペースである場合、行為はからへのマッピングです。たとえば、意思決定者は、ノバクジョコビッチが2017オーストラリアンオープンで優勝した場合にリンゴを提供する行為と、それ以外の場合はオレンジとの間で好みを設定するように求められる場合があります。 2017オーストラリアンオープン、それ以外はオレンジ。その領域の標準的な結果（フォンノイマンモルゲンシュテルンの定理）は、状態に関するエージェントの確率的信念とリスクに対する彼女/彼の態度（彼女/彼のユーティリティ関数）の両方を識別する表現を提供します。

ある純粋な主観的な野蛮人「統計の基礎」で提示されるよう、サベージの世界。

用語の私の解釈は次のとおりです。

リスク：与えられた/客観的な確率による意思決定。2つの用語は等しくないことに注意してください。議論中のトピックではないので、これを拡張するつもりはありませんが、確率 客観的確率が与えられています。この参考文献は、ギルボアの「不確実性下の決定理論」です。これは、問題のプリミティブが確率と優先の両方であることを意味します。標準モデルはVnMのExpected Utilityです。$\Rightarrow$

不確実性：主観的確率による意思決定。これは、あるイベントを与えられた場合、2人の人がそのイベントに対して異なる確率的信念を持っている可能性があることを意味します。この場合、決定問題のプリミティブは優先関係のみです（信念はそこから派生します）。標準モデルはSavages 主観的期待ユーティリティです

両方の混合：ここで、アンスコムオーマンが登場します。彼らは、主観的確率と客観的確率の両方が存在する選好汎関数を公理化します。彼らの代理人として、意思決定者は（宝くじと州全体で）二重の期待を持っています。

あいまいさ：現在、あいまいなシナリオとは、意思決定者が彼の（一意の）信念が正しいものであることを完全に確認するのに十分な情報を漏らさないシナリオです。Cerreia Vioglio et.al「あいまいさとロバスト統計学」を引用して、

あいまいさとは、DMが直面している問題の確率的性質を単一の確率分布で定量化するのに十分な情報をDMに持たない場合を指します。

したがって、あいまいさをモデル化する自然な方法は、事前確率のセットを使用することです。この場合、DMは「イベントEの確率はx％である」（野蛮な世界のように）と強制されず、カムは「イベントEの確率が$[ x\%, y\%]$

定義により、あいまいさのシナリオには主観的なフレームワークが必要であるため、この場合のモデル化の自然な方法は、野蛮な行為またはAnscombe Aumann行為も優先することです。$f:S \rightarrow X$$f:S \rightarrow \Delta (X)$

• リスク  -損失または損害にさらされる確率
• 不確実性  -何かがわからない状態
• あいまいさ  -複数の意味を持つことによる不明確さ

素人用語について話しましょう。

あいまいさは、明示的なコンテキストの欠如です。料理人には小麦粉、卵、砂糖、塩、スパイスが与えられます。料理人に「それから料理を作る」ように頼むと、これはあいまいです。

不確実性は、あいまいな指示/指示によって引き起こされるランダムな結果です。たとえば、あいまいな指示の上で使用すると、結果はパスタ、ケーキ、ビスケット、木炭などになる可能性があります。結果は「不確実」です。

リスクはすべて、特定のアクティビティに関連付けられた確率による、目に見えるアクセス可能な「悪い」結果/イベントであり、状況によって異なります。
例えば、あなたが平らな地面に横たわっているとき、あなたの転倒の可能性は低いです。しかし、だからといって落下することができないというわけではありません。もし地震によってあなたの下の地球が壊れたとしたらどうでしょう。（ウィンク）