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ARCHモデルとGARCHモデルが機能するデータを見つけた人はいますか？
私は金融および保険分野のアナリストであり、ボラティリティモデルを適合させようとするたびに、ひどい結果が得られます。残差は、多くの場合、非定常（単位根の意味で）であり、不均一（モデルがボラティリティを説明しない）です。 ARCH / GARCHモデルは他の種類のデータで動作しますか？ いくつかのポイントを明確にするために、2015年4月17日15:07に編集されました。