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PCA、LASSO、エラスティックネットの速度、計算費用
Hastie et al。で区別されている線形回帰の3つのグループの方法の計算の複雑さ/推定速度を比較しようとしています。「統計学習の要素」(第2版)、第3章: サブセット選択 収縮方法 導出された入力方向を使用する方法(PCR、PLS) 比較は非常に大雑把なものであり、単に考えを与えるだけです。答えは問題の次元とそれがコンピューターアーキテクチャにどのように適合するかに依存する可能性があるため、具体的な例としては、500および50の候補回帰子のサンプルサイズを考慮することができます。私は主に、計算の複雑さ/推定速度の背後にある動機付けに興味がありますが、特定の例で特定のプロセッサにかかる時間には興味がありません。