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選択可能な変数の数を考慮した情報量基準
重回帰モデルを実行していて、AICとBICを使用してモデルを選択しようとしています。ただし、どちらの指標も、選択できる変数の数は考慮せず、選択した変数の数のみを考慮していることに気づきました。選択する変数がたくさんある場合、運が良ければ、モデル化しようとしているものと非常に相関のあるものが見つかる可能性があります。いくつの変数から選択できるかを考慮した指標はありますか？
BICは、ベイジアン情報量基準の頭字語です。BICはモデル比較の1つの方法です。AICも参照