私の質問は、モンテカルロ分析法に必要なシミュレーション数についてです。私は、任意の許容されるパーセンテージエラーのためにシミュレーションに必要な数を見る限り、（例えば、5）は 、N = { 100 ⋅ Z C ⋅ STD （X ）
ここで、は結果のサンプリングの標準偏差、z cは信頼水準係数です（たとえば、95％の場合は1.96）。したがって、この方法で、nシミュレーションの結果の平均と標準偏差が実際の平均と95％の信頼水準の標準偏差を表すことを確認できます。
私の場合、シミュレーションを7500回実行し、7500シミュレーションから100サンプリングの各セットの移動平均と標準偏差を計算します。私が取得する必要なシミュレーションの数は常に100未満ですが、結果全体の平均と標準と比較した平均と標準誤差の％は常に5％未満ではありません。ほとんどの場合、平均誤差率は5％未満ですが、標準誤差は最大30％になります。
実際の平均と標準を知らずに必要なシミュレーションの数を決定する最良の方法は何ですか（私の場合、シミュレーションの対象となる結果は正規分布です）？
助けてくれてありがとう。
シミュレーションが無限に実行されたときにシミュレーション結果の分布がどのようになるかを理解するために、n回のシミュレーション後に結果の平均と分散を使用する代わりに、結果の分布のフィット関数を見つけることにしました。ただし、ここでは、nは％エラーをフルフィルする必要があります。そのようにすると、たとえば97.5％に関連する累積分布関数のより正確な結果を見つけることができると思います。400と7000のシミュレーションの結果を比較すると、両方のサンプリングの分布のフィット関数は互いに似ているため、2番目の曲線の曲線のみが滑らかになります。また、したがって、MATLAB / Simulinkのモデルは非線形ですが、生成された入力パラメーターは正規分布ですが、シミュレーションの結果のヒストグラムは通常ではないため、「一般化極値分布」を使用しました。これは、MATLABでは 'gev'という名前です。しかし、それでも、この方法論についてはよくわかりません。事前のコマンドに感謝します