ランク相関にARMAに相当するものはありますか？

ARMA / ARIMAモデルがうまく機能しない、非常に非線形なデータを見ています。しかし、いくつかの自己相関があり、非線形自己相関の方が良い結果が得られると思います。

1 /ランク相関のPACFに相当するものはありますか？（Rで？）

2 /非線形/ランク相関（R内）のARMAモデルに相当するものはありますか？

mpiktasのコメントで答えてください。これは私見で良い答えです。

ARMAモデルのコンテキストにおける非線形性に対する通常の答えは、ARCH / GARCHモデルです。最初の質問については、ランク相関の概念を使用してPACFを構築することはおそらく可能です。それはおそらく独立成分分析に要約されます。2番目については答えはおそらくノーですが、 非線形仕様を含み、ARMAがそのサブクラスであるため、BardetおよびWintenbergerによる多次元因果プロセスの準最尤推定量のこの漸近正規性は興味深いかもしれません。