MCMCシミュレーションでの有効なサンプルサイズは、実際のサンプルサイズよりも大きくできますか?


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effectiveSize()は、MCMCシミュレーションの有効なサンプルサイズを見つけるためにcodaパッケージを使用しました。実際のサンプルサイズが実際のサンプルサイズよりも大きい(9813.626が9501よりも大きいなど)。これは理にかなっているのでしょうか。

私の理解では、有効なサンプルサイズは実際のサンプルサイズを超えることはできず、より多くの自己相関がある場合は小さくなります。

回答:



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原則的にはい、そうです。サンプルサイズはこれより大きくしないでください。

  • 1つの可能性は、パッケージがVEGASなどの分散を改善するためにいくつかの最適化ルーチンを使用していることです。

  • kjetil b halvorsenが指摘したように、自己相関が負である可能性があります。しかし、私はその方法を見ていません。


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原則として、負の自己相関がある場合、有効なサンプルサイズは実際のサンプルサイズよりも大きくなる可能性があります。しかし、私はそれが実際に起こる可能性が高いことを疑っています!しかし、それは不可能であるというあなたの固い陳述は真実ではありません!
kjetil b halvorsen 2014年

あなたは正しい@kjetilbhalvorsen、私はそれについてさえ考えていませんでした。これが起こる正気な状況はありますか?
ホルヘレイタオ2014年
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