正規リンク関数は常に一般化線形モデル(GLM)に存在しますか?


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GLMでは、pdfを使用して、基になる分布に対してスカラーおよびを 仮定します。 \ mu = \ operatorname {E}(Y)= A '(\ theta)である ことを示すことができます。リンク関数g(\ cdot)が次の条件を満たす場合、g(\ mu)= \ theta = X '\ betaここで、X' \ betaは線形予測子であり、g(\ cdot)はこれに対する正準リンク関数と呼ばれますモデル。θ F YY | θYθμ=EY=

fY(y|θ,τ)=h(y,τ)exp(θyA(θ)d(τ))
μ=E(Y)=A(θ)g()X ' β G
g(μ)=θ=Xβ
Xβg()

私の質問は、GLMには標準リンク関数が常に存在するのですか?つまり、A(θ)常に反転できますか?正準リンク関数が存在するために必要な条件は何ですか?

回答:


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これらの分布場合、A '(\ theta)= E(Y)A(θ)=E(Y)およびA(θ)=Var(Y)/d(τ)

分散と分散のパラメーターは非ゼロ(さらには正)であるため、A(θ)は厳密に増加する関数であり、可逆でなければなりません。

ただし、分散が無限であるこのファミリーの分布があるかどうかはわかりません。そのような例を見つけることができませんでした。

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