私はR. Iにおけるリッジ回帰を使用して回帰モデルの最良の変数の解決策を見つけるためにいくつかのデータを使用している適用lm.ridge
及びglmnet
(ときalpha=0
)が、結果は、特にときに、非常に異なっていますlambda=0
。両方のパラメーター推定器が同じ値を持っていると仮定します。それで、ここの問題は何ですか?宜しくお願いします
私はR. Iにおけるリッジ回帰を使用して回帰モデルの最良の変数の解決策を見つけるためにいくつかのデータを使用している適用lm.ridge
及びglmnet
(ときalpha=0
)が、結果は、特にときに、非常に異なっていますlambda=0
。両方のパラメーター推定器が同じ値を持っていると仮定します。それで、ここの問題は何ですか?宜しくお願いします
回答:
glmnetはy変数を標準化し、二乗誤差の合計の代わりに平均二乗誤差を使用します。したがって、それらの出力に一致するように適切な調整を行う必要があります。
library(ElemStatLearn)
library(glmnet)
library(MASS)
dof2lambda <- function(d, dof) {
obj <- function(lam, dof) (dof - sum(d ^ 2 / (d ^ 2 + lam))) ^ 2
sapply(dof, function(x) optimize(obj, c(0, 1e4), x)$minimum)
}
lambda2dof <- function(d, lam) {
obj <- function(dof, lam) (dof - sum(d ^ 2 / (d ^ 2 + lam))) ^ 2
sapply(lam, function(x) optimize(obj, c(0, length(d)), x)$minimum)
}
dat <- prostate
train <- subset(dat, train, select = -train)
test <- subset(dat, !train, select = -train)
train.x <- as.matrix(scale(subset(train, select = -lpsa)))
train.y <- as.matrix(scale(train$lpsa))
d <- svd(train.x)$d
dof <- seq(1, 8, 0.1)
lam <- dof2lambda(d, dof)
ridge1 <- lm.ridge(train.y ~ train.x, lambda = lam)
ridge2 <- glmnet(train.x, train.y, alpha = 0, lambda = lam / nrow(train.x))
matplot(dof, t(ridge1$coef), type = 'l')
matplot(lambda2dof(d, ridge2$lambda * nrow(train.x)), t(ridge2$beta), type = 'l')