BUGS / JAGSのようなプログラムはどのようにしてギブスサンプリングの条件付き分布を自動的に決定しますか?


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多くの場合、完全な条件文は導出するのが非常に難しいようですが、JAGSやBUGSのようなプログラムはそれらを自動的に導出します。誰かが任意のモデル仕様の完全な条件をアルゴリズム的に生成する方法を説明できますか?


私は正確には覚えていませんが、彼らは多くの場合、多くの場合、真実ではない非常に強力な仮定を立てていることを知っています。

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あなたのコメントについて、あなたはどのような仮定について話しているのですか?
ステファン・ローラン

回答:


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他の答えについてのコメントを読んで、私が尋ねられることを意図された質問に対する正しい答えは、一般に「彼らはしない」だと思います。前述のように、DAGを構築し、マルコフブランケットを確認してから、(大まかに)以下を実行します。

  1. ノードの周りのマルコフブランケットが、ルックアップテーブルの手法を使用した場合の(たとえば、共役であるため)ルックアップテーブルのサンプルの完全な条件に対応する場合。
  2. そうでない場合、チェックは、正規化されていない完全な条件付き密度(計算するのは簡単です)が対数凹かどうかです。そうである場合は、適応型拒否サンプリングを使用します。
  3. それ以外の場合は、Metropolis-within-Gibbsを使用して、おおよその分布からサンプリングします。これは正確なサンプルではありませんが、このアルゴリズムはまだ事後不変のままであることを示すことができます。

これは正確に行われていることではありません。たとえば、JAGSは他のいくつかのトリックを使用してブロック更新を構築します。しかし、これは彼らが何をしているかについての考えを与えるべきです。


ところで、バグとJAGSのドキュメントはよくわかりません。
altroware

@altrowareドキュメントもよくわかりません。私rjagsはそれが使用しているサンプルを一覧表示する関数を持っていることを知ってlist_samplersいますが、通常のドキュメントをチェックRしてそれを見つけることができます。

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π()θiθiθiθi

θi


確かにそれは概念的には単純ですが、実際には、完全な条件式の閉形式の式がアルゴリズム的な方法で派生するのは簡単であることは明らかではありません。DAGの各レイヤーでは、乗法的相互作用、絶対値、対数、平方根変換など、あらゆる種類の変換を行うことができます。非共役関係もあります。
user4733 2013

どのようにして完全な条件付き分布の式を自動的にアルゴリズム的に統合できるかは、私には明らかではありません。おそらく、これらのプログラムは完全な条件式のために閉じた形式の式を取得する必要を回避しますが、これが実際にどのように実装されるかをよりよく理解しようとしています。
user4733 2013

正規化定数は重要ではありません。したがって、閉形式の式を乗算するだけなので、常に閉形式の式があります。番号 ?(私は疲れている)
ステファン・ローラン

BUGSが条件付き分布を決定することも、私にはかなり難しいように思われます。おそらく、DAGプロセスの例(自明ではない)を提供することが役立つ...
Glen

@Glen困難を伴う例を提供してくれれば、私が検査を行います。
シアン2013
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