適応コピュラとは何ですか？

私の基本的な質問は、適応コピュラとは何ですか？

適応コピュラについてのプレゼンテーションのスライドがあります（残念ながら、スライドの作成者に質問することはできません）。これは何に適していますか？

スライドは次のとおりです。 次に、スライドは変化点テストに進みます。私はこれが何であるか、そしてなぜ私はコピュラに関連してこれが必要なのかと思っていますか？

スライドは、適応的に推定されたパラメータープロットで終了します。

これは、私の見積もりが遅れていることを示しているようです。他の解釈、コメントは素晴らしいです！

この文脈での適応とは、ローリングベースでの再推定を意味するだけだと思います。そのため、変化点が見つかるまで、パラメーターは変更されません。次に、2番目の変化点のために、真のパラメーターは増加し、再び減少した後も一定のままです。推定されたパラメーターは、真のパラメーターと比較して評価されます。変化点を取得する速度はどれくらいですか？新しい環境にどれだけ速く適応しますか？

これは、ローリングベースでの再推定を意味します。ただし、Patton（2006）によって発明され、さまざまな強制方程式を使用して拡張された完全に優れたパラメトリック動的コピュラ、およびより最近の確率的自己回帰コピュラ（SCAR）がある場合に、なぜこれを実行するのか理解できません。ここ[1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova（2010ER）.pdf]を読んでください。