glm()関数の「開始値」とは何ですか?


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パラメータはどのようなものがありstartetastartmustartGLM()関数?私はドキュメントとインターネットを調べてきましたが、これが何を意味するのか明確な説明は見つかりませんでした。

これはチェーンのベイジアン「初期値」に似ていますが、Rのglm()関数は頻出統計なので、これは関連しているとは思えません...

回答:


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これは、推定手法(モデル内のパラメーターの推定値セットに到達する方法)に関係します。一般化線形モデルは、繰り返し再重み付けされた最小二乗によって適合されます。任意の重みのセットを選択して開始し(多くの場合、すべて開始で等しい)、次に、残差の2乗の重み付き合計を最小化する線形予測子のパラメーターの推定値を選択します。線形予測子のこれらの推定パラメーターは、平均の新しいベクトルを推定するために使用されます。これから新しい重みのセットが導出されます。たとえば、使用されているファミリとリンク関数によっては、応答の分散が応答の平均に比例する場合があるため、重みは平均に反比例します。この新しい重みのセットは、手順全体の新しい反復で使用されます。

したがって、あなたが尋ねたglm()への3つの引数は、ユーザーが独自のデフォルトの開始点を選択できるようにするのではなく、ユーザーが任意の時点でプロシージャを開始するための方法にすぎません。リンクしたヘルプファイルから:

  • start-線形予測子のパラメーターの開始値。
  • etastart-線形予測子の開始値。
  • mustart-平均のベクトルの開始値。

ピーター、ありがとう!これは、ベイジアンMCMCプロシージャに完全に似ています!常連客パッケージはもっと賢くて、そのように機能しないと思いました:-)これは私が混乱していました... なぜ、常連客パッケージに初期値のようなものがあるのですか:-)
好奇心が

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初期値がないと、収束に失敗したり、全体的に最適な解ではない極大値に収束したりすることがあります。したがって、さまざまな開始値を試すオプションがあるとよいでしょう。
Peter Ellis

glm()はベイジアンでさえあると感じ始めます:-)
好奇心

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@好奇心それは特にベイジアンではありません。ソフトウェアパッケージが検索テクニックを使用して特定のポイントを見つけることを求めています。開始値は、どこから開始するかを指示するだけです。これは、その答えに特定の重みを与えるものではありませんが、複雑な空間をさまよう場合に役立ちます。「たとえば、0.05から始めて、そこから作業する...」について、ベイジアンは特にありません
Fomite
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