著者が2つの予測変数を使用して重回帰を実行した論文を読んだばかりです。全体のr 2乗値は0.65でした。彼らは、2つの予測変数の間でr 2乗を分割する表を提供しました。テーブルは次のようになりました。
rsquared beta df pvalue
whole model 0.65 NA 2, 9 0.008
predictor 1 0.38 1.01 1, 10 0.002
predictor 2 0.27 0.65 1, 10 0.030
データセットR
を使用して実行したこのモデルではmtcars
、全体のr 2乗値は0.76です。
summary(lm(mpg ~ drat + wt, mtcars))
Call:
lm(formula = mpg ~ drat + wt, data = mtcars)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-5.4159 -2.0452 0.0136 1.7704 6.7466
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 30.290 7.318 4.139 0.000274 ***
drat 1.442 1.459 0.989 0.330854
wt -4.783 0.797 -6.001 1.59e-06 ***
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Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 3.047 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7609, Adjusted R-squared: 0.7444
F-statistic: 46.14 on 2 and 29 DF, p-value: 9.761e-10
2つの予測変数間でrの2乗値を分割するにはどうすればよいですか?
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この投稿では、をパーティション分割する方法に関する情報を提供します。
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COOLSerdash
このコメントは、これが危険ではないとしても多くの場合役に立たないという見解を簡潔かつ不適切に表しています。モデルの成功または失敗は、予測子(およびそれらの特定の機能形態、相互作用用語など)によるチームの努力の結果と最もよく見なされ、そのように判断されます。当然、私たちのほとんどは予測変数の相対的な重要性に興味があり、それはナンセンスではありませんが、それを正確に定量化しようとすると、そのような演習の技術的および哲学的制限の完全な声明を伴う必要があります。
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ニックコックス