AICcの負の値(赤池情報量基準の修正)


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2つの一般的な線形混合モデルを比較するために、AICとAICcを計算しました。AICは、モデル1がモデル2よりも低いAICである場合、正です。ただし、AICcの値は両方とも負です(モデル1は依然として<モデル2です)。負のAICc値を使用して比較することは有効ですか?


AICが最小になったのはいつですか?私に答えてください

モデル1のAICがモデル2より小さい場合、それはどういう意味ですか?モデル1はゼロに近い、またはゼロに近いですか?つまり、モデル1のAICが-390で、モデル2が-450の場合、モデル1またはモデル2を選択しますか?
イェンス

回答:


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重要なのは、2つのモデルへの適合を表す2つのAIC(または、より良いAICc)値の差です。AIC(またはAICc)の実際の値、およびそれが正か負かは、何も意味しません。データが表現される単位を単に変更すると、AIC(およびAICc)は劇的に変化します。しかし、2つの代替モデルのAICの違いはまったく変わりません。

結論:AIC(またはAICc)の実際の値と、それが正か負かを無視します。2つのAIC(またはAICc)値の比率も無視します。違いだけに注意してください。


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私はこの質問に対するすべての答えが役に立ったと思ったが、これが最も実用的だと思う。
フレイアハリソン

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定義上、AICには単位がありません(調整された最大対数尤度であるため)。データ単位の変更は、最大化された尤度をまったく変更しないため、AICも変更されません。(とにかく、違いにのみ注意を払うことを勧めるのは問題ではありません。)
whuber

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@whuber:データが連続的に分布している場合(元のポスターが実際に「一般」または「一般化」LMMを意味するかどうかに応じて)、確率密度には暗黙の「デルタx」という用語が含まれます。実際、単位の変更の影響を受けます。< emdbolker.wikidot.com/faq > も参照してください
ベンボルカー

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@Benありがとう。私がこれを書いたとき、私はAICとAICの違いを混同し、後者は前者だと思っていました。単位の選択により、乗算定数が尤度に導入されるのは正しいことです。そのため、対数尤度には、AICに寄与する(2倍にした後)加法定数があります。AICの違いは変わりません。
whuber

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AIC = -2Ln(L)+ 2k

ここで、Lはそのモデルの尤度関数の最大値であり、kはモデル内のパラメーターの数です。

あなたの例では、-2Ln(L)+ 2k <0は、最大の対数尤度が> 0であることを意味し、最大の尤度が> 1であることを意味します。

正の対数尤度に問題はありません。対数尤度は負でなければならないというのは一般的な誤解です。尤度が確率密度から導出される場合、1をかなり合理的に超える可能性があります。これは、対数尤度が正であるため、逸脱とAICが負であることを意味します。これは、モデルで発生したものです。

AICを比較することがモデルを選択する良い方法であると信じている場合は、AICの絶対値が最も低いものではなく、(代数的に)より低いAICが優先されます。繰り返しますが、あなたの例では最も負の数が必要です。


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一般に、AIC(およびAICc)は定数を追加するまで定義されると想定されるため、負または正であるという事実はまったく意味がありません。答えはイエスです、それは有効です。


定数が含まれている場合でも、AIC(AICc)は負になる場合があります。
ロブハインドマン

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それは私が書いたものです。

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はい、負のAIC値と比較するのと同じ方法で、負のAICc値を比較することは有効です。AICcの補正係数は、サンプルサイズが小さく、パラメーターの数が比較的多い場合に大きくなり、AICよりも重いペナルティを課す可能性があります。したがって、正のAIC値は負のAICc値に対応できます。


0

はい。AIC値は、正または負に関係なく比較することが有効です。これは、AICが対数尤度の線形関数(-2)として定義されているためです。尤度が大きい場合、AICはおそらくマイナスになりますが、モデル自体については何も言いません。

AICcも同様で、値が調整されたという事実は何も変わりません。

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