2つの累積密度関数の比較

2つの累積密度関数の等価性をテストする方法を探しています。

QQプロットとKolmogorov-Smirnovテストは、広く使用されている2つのオプションです。決定はあなた自身の判断に基づいているため、QQプロットにはある程度の専門知識が必要です。両方のテストの詳細については、この質問に対する回答も参照してください。そこで、正規性のためにShapiro-Wilks検定を使用します。これは、正規分布と比較する場合のKS検定のパラメトリックな対応として見ることができます。

参考までに、ProfのComparing Distributionsという本を指摘したいと思います。博士。オリヴィエ・タス。これにより、トピックに対するパラメトリック、セミパラメトリック、およびノンパラメトリックアプローチの概要がわかります。

Anderson-Darling統計またはCramer-von Mises統計のいくつかのバリアントを見る価値があるかもしれません。後者は、本質的に2つのCDF間の重み付き最小二乗距離です。

それらの逆数を互いにプロットします。つまり、分位値-分位数プロットを作成します。

http://en.wikipedia.org/wiki/Q-Q_plot

見てみましょうコルモゴロフ-スミルノフ検定を（ks.test R.中）

最近、経験的CDFの差を計算し、この差でブートストラップ間隔を計算することにより、分布の比較に取り組んでいます。位置、スケール、および各テールの分布の違いはすべて、DECDF関数にさまざまなかなり顕著な影響を及ぼします。