2つのサンプル分布の裾の比較

ほぼゼロを中心とした2つのデータセットがありますが、テールが異なると思われます。分布を正規分布と比較するいくつかのテストを知っていますが、2つの分布を直接比較したいと思います。

2つの分布の裾の太さを比較する簡単なテストはありますか？

ありがとう
fRed

この質問は、2つのサンプルが同じスキューを持っているかどうかをテストすることについての先の質問と同じファミリーに属しているようです。ここでも、同じ理由でLモーメントが有用であると考えています（この場合、特にL 歪度尖度）。

ラムダと呼ばれるしきい値を構築すると、このテール領域にある2つの観測データセットに基づいて、テール領域（\ lambda、無限大）に制限された2つの分布の2つの平均または分散の等価性をテストできます。もちろん、2つのサンプルのt検定またはF検定は問題ないかもしれませんが、このテール領域で制限されたランダム変数は元のものでも正常ではないため、強力ではありません。

一般化されたラムダ分布をフィッティングし、3番目と4番目のパラメーターで信頼区間をブートストラップしてみませんか？

カイ二乗検定（適合度検定）は、2つの分布を値のバケット（ヒストグラムでグラフで表される）で比較するように構成されているため、2つの分布の裾の比較に非常に適しています。そして、尾は、ほとんどのバケットに含まれます。

このテストでは、テールだけでなく分布全体に焦点を当てていますが、テールの太さの違いによってカイ二乗値または発散がどれだけ導出されているかを簡単に確認できます。

導出されたヒストグラムが、テストに関連する統計的有意性よりも実際に尾のそれぞれの太さに関する情報をはるかに多く提供することに注意してください。尾の太り具合が統計的に異なると述べることは一つのことです。それを視覚的に観察することは別です。彼らは、写真は千の言葉に値すると言います。時には、数千の価値があることもあります（グラフがすべての数をカプセル化することを考えると、それは理にかなっています）。