@ user2974951がコメントで述べているように、正規分布の方が何とか優れているのは迷信かもしれません。おそらく彼らは、通常のデータは多くの付加的なエラーの結果であるため、データを強制的に通常にすると、結果の数値を付加的なエラーがあるものとして扱うことができるという誤った考えを持っているかもしれません。または、彼らが学んだ最初の統計手法はOLS回帰であり、Normalについての何かは仮定でした...
通常、正常性は必須ではありません。しかし、それが役立つかどうかは、モデルがデータをどのように処理するかによって異なります。
たとえば、財務データは対数正規であることがよくあります。つまり、乗法的(パーセント)エラーがあります。変分オートエンコーダは、ボトルネックで正規分布を使用して、滑らかさと単純さを強制します。シグモイド関数は、通常のデータで最も自然に機能します。混合モデルは通常、法線の混合を使用します。(それが正常であると想定できる場合は、2つのパラメーターで完全に定義する必要があります。これらのパラメーターの意味はかなり直感的です。)
また、モデリングに単峰性の対称分布が必要な場合もあり、法線はそれです。(そして、「通常」への変換は、厳密に通常ではなく、より対称的であることが多いです。)
正規性は、いくつかの計算を簡略化し、データを生成するプロセスの概念と一致する場合があります。ほとんどのデータは中間にあり、関心の対象となる比較的低い値または高い値が比較的まれです。
でも私の印象は、カーゴカルトだと思います