分位数回帰プロット(quantregパッケージ)の赤い線は何ですか?


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R plot.rqquantregパッケージで使用すると、係数推定分布をプロットして、次のような結果を得ることができます。 ここに画像の説明を入力してください

赤い点線は何ですか?広範囲のグーグルにより、真ん中の値は99のすべての推定値の平均であることがわかりましたが、赤い点線についてはまだわかりません。


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大規模なグーグル処理は間違っていました。これらはOLSの推定値とそのSEです
user603

@ user603(i)これに関するリファレンスはありますか?(ii)CIを意味しますか?これは95%ですか、99%ですか?

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@AndreSilva:この質問を前面に出してくれてありがとう。また、私の回答のプロットを編集していただきありがとうございます。
user603、2014

回答:


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これは、quantreg ビネットからのEngel回帰の再現です。プロットを読みやすくするために、2番目の(勾配)パラメーターに注目します。

library(quantreg)
data(engel)
xx   <- engel$income-mean(engel$income)
fit1 <- summary(rq(engel$foodexp~xx,tau=1:9/10))
plot(fit1, parm=2)

これで、通常のOLS推定値を緑色でオーバープロットできます。信頼区間は(5-95)%です。

fit2 <- lm(foodexp~xx, data=engel)
abline(h=summary(fit2)$coef[2], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.95,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.05,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
       col="green", lwd=3, lty=2)

そして、それらは元のプロットの赤い点線と一致します。

ここに画像の説明を入力してください

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